Transaq
СБО "Transaq" => Курилка => Topic started by: Олег on Июня 04, 2013, 08:01:15 pm
-
Я тут робота смастерил и прогнал его на исторических данных по фьючам Сбербанка с декабря 2012 по март 2013 (всего 5 фьючей).
Вот такая вот получилась общая линия Equity.
Это уже грааль или еще нет? :)
(http://s22.postimg.org/agwu2jb3x/Snap_2013_06_04_20_41_53_008.jpg) (http://postimg.org/image/agwu2jb3x/)
А вот по фьючам РТС картинка немного хуже.
Здесь тоже по фьючам с декабря 2012 по март 2013 (всего 5 фьючей).
(http://s9.postimg.org/feioo5zxn/Snap_2013_06_04_20_43_01_009.jpg) (http://postimg.org/image/feioo5zxn/)
Причем, ошибок нет, уверен на 100%, так так тестировал параллельно в Экселе и ATF, и там и там получил абсолютно одинаковый результат.
-
Запускай на боевом счете - будем ждать результатов !!! Реально.
-
Сильно похоже на оверфиттинг в начале истории. В конце как видно роста практически нет - совершенно не факт, что подобная история когда-либо повторится.
-
Сильно похоже на оверфиттинг в начале истории. В конце как видно роста практически нет - совершенно не факт, что подобная история когда-либо повторится.
Оверфиттинг это в смысле "подгонка"?
Нет, ничего не подгонял, честное слово.
Просто запустил тестировщика на каждом из 5-ти фьючерсов по-отдельности, а потом собрал все результаты вместе и построил общую линию Equity.
-
Не понял про 5 фьючей? Пять контрактов Сбера одной серии или 5 Сбера разных серий, или что то еще?
Возьмите больший период, например с 2010 по 2013, целиком и отдельно по годам
Нет, ничего не подгонял, честное слово.
Значит брали некоторые параметры по умолчанию, но ведь где то же их брали, с потолка?
И вообще для оценки системы слишком мало данных, хотя бы коротко - какая торговая идея?
-
Не понял про 5 фьючей? Пять контрактов Сбера одной серии или 5 Сбера разных серий, или что то еще?
SRH2, SRM2, SRU2, SRZ2, SRH3
Анализировал по каждому фьючерсу последние 3 месяца до его экспирации.
Потом "склеил" полученные результаты по Equity.
Возьмите больший период, например с 2010 по 2013, целиком и отдельно по годам
Проблема в том, что я с акциями не работаю вообще, только с фьючерсами. Поэтому и анализирую именно фьючерсы.
Значит брали некоторые параметры по умолчанию, но ведь где то же их брали, с потолка?
Именно "с потолка" и брал :)
Прикинул приблизительно на каких периодах будут значимые результаты, ну и вставил их в тестировщик.
И вообще для оценки системы слишком мало данных, хотя бы коротко - какая торговая идея?
Торговая идея такая - собрал в одну большую кучу много-много индикаторов и вставил их в тестировщик :)
Предполагал, что результат будет какой-нибудь несуразный, но неожиданно получилось вполне привлекательно, потому здесь и опубликовал.
-
Проблема в том, что я с акциями не работаю вообще, только с фьючерсами. Поэтому и анализирую именно фьючерсы.
А кто запрещает тестировать на склеенном фьючерсе, хотя бы с Финама?
Прикинул приблизительно на каких периодах будут значимые результаты, ну и вставил их в тестировщик.
Это уже подгонка, хоть и интуитивно субъективная :)
Попробуйте во всех индикаторах, где есть сглаживание, поставить период 1. Тогда увидите есть ли у Вас статистическое преимущество.
Торговая идея такая - собрал в одну большую кучу много-много индикаторов и вставил их в тестировщик
Ну... это больше похоже на баловство :). Хотя... В далекие 80-е годы первый американец (не помню уже ФИО), применивший компьтерный расчет индикаторов (до этого считали вручную на бумаге) именно так и поступил, и заработал много...
-
А кто запрещает тестировать на склеенном фьючерсе, хотя бы с Финама?
1. А где на ФИНАМе можно скачивать склеенные фьючерсы?
2. В таком подходе меня не устраивает "скачок" цены, который неизбежно будет возникать в моменты окончания одного фьюча и начале другого.
Это уже подгонка, хоть и интуитивно субъективная :)
Попробуйте во всех индикаторах, где есть сглаживание, поставить период 1. Тогда увидите есть ли у Вас статистическое преимущество.
Честно говоря, не уловил вашу мысль.
Вот у меня есть несколько мувингов. Там одни периоды.
И есть отслеживание пробоев максимумов и минимумов. Там совсем другие периоды.
И вы предлагаете везде поставить 1 и посмотреть, что получится?
Я и без пробы знаю, что полный абсурд получится.
-
1. А где на ФИНАМе можно скачивать склеенные фьючерсы?
Обычно все берут вот здесь:
http://www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp
Есть и другие источники (не Финам), но этот самый известный, в РФ
2. В таком подходе меня не устраивает "скачок" цены...
Так в реальной торговле Вы никуда от этого скачка не денетесь. Надеюсь очевидно без примеров.
Я и без пробы знаю, что полный абсурд получится.
Не, абсурд нам не нужен и не интересен :)
Конечно если торгуем по двум - трем МА ставить во всех 1 полнейшая глупость и чушь.
А вот если по уровням и фильтру МА (т.е. всего два индикатора) тогда имеет смысл еще как
Ну и конечно от бумаги и методы торговли зависит, что торгуем, тренды, отбои, патерны, стакан, или, (прости мя грешного) Черных лебедей
-
1. А где на ФИНАМе можно скачивать склеенные фьючерсы?
Обычно все берут вот здесь:
http://www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp
Есть и другие источники (не Финам), но этот самый известный, в РФ
Ну так я именно оттуда и беру всегда.
Ну и где там можно скачивать СКЛЕЕННЫЕ фьючерсы?
Так в реальной торговле Вы никуда от этого скачка не денетесь. Надеюсь очевидно без примеров.
Да уж куда очевиднее-то! :)
Фьючерс закончился по причине экспирации... Ну и куда скакать?! :)
-
Ну и где там можно скачивать СКЛЕЕННЫЕ фьючерсы?
Находим в выпадающем списке SBRF или RTS или что еще душе угодно... БЕЗ циферек. Это и есть склеенный фьюч.
Еще можете клеить сами, данные то у Вас все есть из Транзака. Полагаю, в Ёкселе это сделать не сложно.
Да уж куда очевиднее-то!
Ок. Предположим сегодня Вы или Ваша робот решили что пора роллировать SBRF-6.13 на SBRF-9.13. Имеется 5 коней SBRF-6.13 лонг. Текущая цена 9760. Продаем SBRF-6.13 5х9760. Покупаем SBRF-9.13 5х9874. Да, разница в 114п. за коня. Можно конечно подождать, а вдруг сойдутся, а вдруг снег с градом. Или применять сложные методики постепенного выхода/входа
Но от этой разницы никуда не деться.
Или ждать экспы, и брокер закроет по черти знает какой цене.
-
Находим в выпадающем списке SBRF или RTS или что еще душе угодно... БЕЗ циферек. Это и есть склеенный фьюч.
На самом деле, спасибо за инфу!
Я, разумеется, не один раз замечал эти тикеры без цифр, но почему-то всегда думал, что это они текущий фьючерс (самый близкий к экспирации по данному инструменту) так обозначают.
В смысле, можно найти его с циферками, но можно (для удобства) не искать, вот он на самом видном месте лежит :)
А то, что это склеенный фьюч, как-то даже в голову не приходило.
Еще можете клеить сами, данные то у Вас все есть из Транзака. Полагаю, в Ёкселе это сделать не сложно.
Данным из Транзака я не вполне доверяю, потому что они могут быть неполными (например, бывают же разрывы связи с сервером и т.п. неприятности). Да и не все там есть, что мне может понадобиться.
А на ФИНАМЕ есть все! Оттуда всегда и скачиваю.
Да это и без лишних слов понятно, что сам могу клеить.
Я же говою, тогда лишние скачки цены будут, а мне это не нравится.
Для меня гораздо проще по отдельности каждый фьюч тестировать, а потом общую Equity строить, да и не торгую я никогда перед самой экспирацией, всегда предпочитаю пораньше закрыться и на новые фьючи переключиться.
Ок. Предположим сегодня Вы или Ваша робот решили что пора роллировать SBRF-6.13 на SBRF-9.13. Имеется 5 коней SBRF-6.13 лонг. Текущая цена 9760. Продаем SBRF-6.13 5х9760. Покупаем SBRF-9.13 5х9874. Да, разница в 114п. за коня. Можно конечно подождать, а вдруг сойдутся, а вдруг снег с градом. Или применять сложные методики постепенного выхода/входа
Но от этой разницы никуда не деться.
Или ждать экспы, и брокер закроет по черти знает какой цене.
Ну вот чтобы избежать всей этой головной боли, я ВСЕГДА предпочитаю закрывать все позиции и выключать роботов за 1 день до экспирации. Следовательно, и тестировать эти периоды для меня нет никакой надобности.
-
Данным из Транзака я не вполне доверяю, потому что они могут быть неполными (например, бывают же разрывы связи с сервером и т.п. неприятности)
Ну если этим данным не доверять, то я уж не знаю чему верить :)
Пусть меня поправят разработчики, но когда идет докачка данных (черная срелочка на графике), котировки должны приходить в норму. Ведь для построения графиков на истории Транзак берет данные именно из папок cash. Или я заблуждался все эти годы! :)
Следовательно, и тестировать эти периоды для меня нет никакой надобности.
Имеет смысл, как мне кажется, учитывать этот скачок при тестировании, т.к. он будет влиять на общую эквити. И не важно, закрыли Вы позу за 1 день или за неделю до экспы. Открываетесь то Вы по ныне существующей цене. И соответственно в момент перехода прибыльная поза может стать убыточной. Хотя на тестах продолжительностью в годы конечно же эти скачки нивелируются. ИМХО.
-
Ну если этим данным не доверять, то я уж не знаю чему верить :)
Пусть меня поправят разработчики, но когда идет докачка данных (черная срелочка на графике), котировки должны приходить в норму. Ведь для построения графиков на истории Транзак берет данные именно из папок cash. Или я заблуждался все эти годы! :)
Я несколько лет назад даже тему здесь открывал по тому поводу, что у моего брокера был разрыв связи, а потом когда связь восстановилась, этот период времени (во время разрыва) так и остался белым пятном, в смысле котировки по нему так и не были получены, и, следовательно, на графиках никак не отображались. С тех пор и отдаю предпочтение данным с ФИНАМа из "Экспорта данных".
Имеет смысл, как мне кажется, учитывать этот скачок при тестировании, т.к. он будет влиять на общую эквити. И не важно, закрыли Вы позу за 1 день или за неделю до экспы. Открываетесь то Вы по ныне существующей цене. И соответственно в момент перехода прибыльная поза может стать убыточной. Хотя на тестах продолжительностью в годы конечно же эти скачки нивелируются. ИМХО.
Ну как вы не поймете простую вещь?
Вот закончился один фьючерс и вместе с ним закончился этап торговли по этому фьючерсу.
А теперь тот же самый робот запускается уже на новом фьюче и уже начинает с тех цен, которые есть там на тот момент.
При таком подходе никаких скачков нет и быть не может.
-
этот период времени (во время разрыва) так и остался белым пятном, в смысле котировки по нему так и не были получены, и, следовательно, на графиках никак не отображались.
Было, было. И еще веселее было. Открываем два графика одной и той же бумаги с одинаковым таймом, например в разных вкладках. И видим на одном из них разрыв данных. Сейчас как мне кажется исправлено.
Ну как вы не поймете простую вещь?
Олег, о чем мы спорим? Возьмите историю любой пары фьючей перед экспирацией и увидите разницу в цене. Календарный спред - это оно. Люди на этом деньги зарабатывают
И не важно, что Вы как бы начинаете новую торговлю, деньги то на которые начинаете старые :)
-
Было, было. И еще веселее было. Открываем два графика одной и той же бумаги с одинаковым таймом, например в разных вкладках. И видим на одном из них разрыв данных. Сейчас как мне кажется исправлено.
Я не уверен.
Подкачка пропущенной истории это проблема не Транзака, а конкретного брокера.
Олег, о чем мы спорим? Возьмите историю любой пары фьючей перед экспирацией и увидите разницу в цене. Календарный спред - это оно. Люди на этом деньги зарабатывают
И не важно, что Вы как бы начинаете новую торговлю, деньги то на которые начинаете старые :)
Разница в цене будет, не спорю.
Ну вот давайте анологию с футболом проведем :)
Робот это спортивная команда.
Разные фьючи - это команды-соперницы.
Один матч - это торговля этим роботом по одному фьючу, другой матч - это торговля тем же самым роботом по другому фьючу.
Вот закончился один матч, мы записываем счет в турнирную таблицу и все... Мы же не начинаем следующий матч со следующим соперником с того счета, который был зафиксирован на 90-ой минуте предыдущего матча.
Нет, мы снова начинаем со счета ноль ноль.
А уже в конце футбольного сезона строим линию Equity (подводим итоги футбольного года) по результатам ВСЕХ матчей.
За день до экспирации, если открыта позиция, мы ее закрываем РУКАМИ по текущей цене, и все, этот матч уже закончен, финальный свисток. Больше с этим фьючерсом ничего не делаем. Записываем счет в турнирную таблицу и начинаем следующий матч с новым соперникам опять со счета ноль ноль.
-
Ну вот давайте анологию с футболом проведем
Красиво, но увы не верно. Даже в футболе насколько знаю (не фанат), при перходе в различные стадии финалов предыдущий результат учитывается в виде положения в турнирной таблице.
Торговля же, это по сути бесконечный чемпионат, и перейдете ли Вы на следующий этап, зависит от остатка денег на счете. Если счет маленький то после очередного роллирования Вы уже не сможете войти тем же объемом. А значит и последующий результат, даже при положительном исходе будет скромнее.
Общая беда всех тестеров ТС в том, что обычно на фьючах не учитывается размер счета. Обычно тестят 1 контрактом.
Но если в системе есть хоть кое то подобие управления рисками, то результат может очень сильно отличаться от тестов, и чаще всего не в лучшую сторону
-
Ну вот давайте анологию с футболом проведем
Красиво, но увы не верно. Даже в футболе насколько знаю (не фанат), при перходе в различные стадии финалов предыдущий результат учитывается в виде положения в турнирной таблице.
Торговля же, это по сути бесконечный чемпионат, и перейдете ли Вы на следующий этап, зависит от остатка денег на счете. Если счет маленький то после очередного роллирования Вы уже не сможете войти тем же объемом. А значит и последующий результат, даже при положительном исходе будет скромнее.
Общая беда всех тестеров ТС в том, что обычно на фьючах не учитывается размер счета. Обычно тестят 1 контрактом.
Но если в системе есть хоть кое то подобие управления рисками, то результат может очень сильно отличаться от тестов, и чаще всего не в лучшую сторону
Я тестирую одним контрактом и на данном этапе меня это устраивает.
-
Ну и двайте на этом закончим, а то нафлудили тут :)
-
Я считаю, что это — заблуждение.
-
Хе хе ну вы даете товарищи!