Transaq
СБО "Transaq" => Подсистема ATF => Topic started by: Makin on 15.04.2020, 13:01:27
-
В ранних версиях Transaq было что-то похожее на "Дельта". Сейчас нет. Может есть у кого такой индикатор?
-
Если правильно понял, то Вам нужен:
- getLastTradeDirection() - «направление последний сделки ('B' - удовлетворена заявка на покупку, 'S' - на продажу; в противном случае неизвестно) (ATF 1.17)» (из документации),
ну и
- getLastTradeVolume() - «получить объем в последней сделке по данной бумаге. (ver. 1.11)» (от туда же).
В принципе, 7-10 строчек вместе с «красивостями». Средства у АТФ для «Дельты» есть. Допускаю, что на форуме и пример найдётся ...
-
Индикатор "Дельта", показывающий кого больше, покупателей или продавцов
-
Ну да, конечно. Я Вам и привёл две функции которые являются основой для «Дельты».
В «калке» подсчитываете объёмы для «инициаторов сделок» (S/B) - их разница и есть «Дельта» для текущей свечи.
На новой свече обнуляете «S» и «B». «Эту песню не задушишь, не убьешь!» ©, что называется.
Попробуйте написАть, там максимум строк десять ...
-
Да вот ни писака я, к сожалению. Ищу, может готовый у кого-то в загашнике выляется.
-
Нашёл старый скрипт, в нём «Дельта» была как компонента.
Выбросил всё лишнее, вроде должен работать.
На рынок уже опоздал, не проверял.
// ==================================================================================
#line 0 hist #98FB98
#line 1 hist #FFC0CB
static vr_BBSS;
static vr1_V_trd = 0;
static vrS_V_SUM = 0;
static vrB_V_SUM = 0;
function onNewCandle() {
vrB_V_SUM = 0;
vrS_V_SUM = 0;
}
function calc() {
if ( isHistoryCalculated() ) {
vr1_V_trd = getLastTradeVolume();
vr_BBSS = getLastTradeDirection();
if ( vr_BBSS == "S" ) { vrS_V_SUM += vr1_V_trd;}
if ( vr_BBSS == "B" ) { vrB_V_SUM += vr1_V_trd;}
line[0] = vrB_V_SUM;
line[1] = - vrS_V_SUM;
}
}
// ==================================================================================
-
Спасибо большое, что откликнулись. Только запустил, работает. Уточните, пожалуйста, на оновании каких данных/цифр он рисует гистограмму?
-
Информация о инициаторах сделки с биржи - штатная.
Разработчики ПО просто её транслируют в терминал.
Но вот АТФ, насколько я понял из форума, получает эти данные несколько в другом виде.
Есть у него некоторое отклонение от терминала (процентов, по наблюдениям, до 3-5).
Не думаю, что это критично, но такое вот.
Попробуйте в поиске забить: «getLastTradeDirection()», там может на ветках подробнее что нибудь почитаете.
Просто надо помнить, что функция учитывает рыночные(!) заявки. А это как бы двух участников из пяти
(маркет-мейкер, лимитный покупатель/продавец, рыночный покупатель/продавец).
Это я вообще - о ценности «Дельты» ...
И да, можете проверить работу скрипта: сумма двух гистограмм = Volume ...
-
Спасибо еще раз!
-
Всем привет!Ребята,почему этот скрипт вверху не сохраняет данные индикатора,в чем здесь дело?Даже переключаясь на другой таймфрейм,показания сбрасываются.Что нужно добавить?
-
Не сохраняет данные, при переключении инструментов сбрасывается. Подскажите что нужно добавить? Спасибо!
-
Нужно писать программу :) причем не маленькую
-
Кстати разработчики вопрос: а почему бы не сохранять объем в виде дельты на истор. данных? на один массив больше