Messages | Topics | Attachments

1

TRANSAQ Connector / Дублированные неверные/свечи в <candles>

« on: пЭТРап 04, 2024, 04:55:12 pm »

Сегодня глючат исторические свечи. Например ATUS (MMA):

callback: [<candles secid="10379" board="MCT" seccode="ATUS" period="2" status="1">
<candle date="29.12.2023 16:55:00" open="3.28" close="3.28" high="3.28" low="3.27" volume="22073"/>
<candle date="29.12.2023 17:00:00" open="3.28" close="3.3" high="3.31" low="3.28" volume="122164"/>
<candle date="29.12.2023 17:05:00" open="3.29" close="3.29" high="3.3" low="3.28" volume="58492"/>
<candle date="29.12.2023 17:10:00" open="3.3" close="3.3" high="3.3" low="3.28" volume="98007"/>
<candle date="29.12.2023 17:15:00" open="3.3" close="3.31" high="3.31" low="3.29" volume="103941"/>
<candle date="29.12.2023 17:20:00" open="3.31" close="3.31" high="3.34" low="3.29" volume="243518"/>
<candle date="29.12.2023 17:25:00" open="3.31" close="3.33" high="3.34" low="3.31" volume="43740"/>

<candle date="29.12.2023 17:30:00" open="3.34" close="3.33" high="3.34" low="3.32" volume="36689"/>
<candle date="30.12.2023 17:30:00" open="3.33" close="3.3" high="3.33" low="3.3" volume="53951"/>
<candle date="29.12.2023 17:30:00" open="3.31" close="3.32" high="3.33" low="3.31" volume="131661"/>
</candles>]

Последние три свечи должны быть одной свечой "29.12.2023 17:30:00" с объемом 222301.
Здесь же разделены на три: две "29.12.2023 17:30:00" и одна вообще с неверной датой 30.12.2023. Сумма объемов этих свечей как раз дает 222301.

Примерно такое же поведение заметил и для VTRS (MMA), ARQT (MMA). Похоже, что по многим инструментам.

2

TRANSAQ Connector / Неверный часовой пояс в сообщении <candles>

« on: ФХЪРСап 03, 2023, 08:57:40 pm »

Добрый вечер.

Обнаружил, что буквально в последний день-два-три в ответе <candles> на запрос gethistorydata время свечей не UTC, а UTC-3:

callback: [<candles secid="24163" board="MCT" seccode="ARQT" period="2" status="1">
<candle date="01.12.2023 17:10:00" open="1.94" close="1.94" high="1.95" low="1.94" volume="12868"/>
<candle date="01.12.2023 17:15:00" open="1.94" close="1.94" high="1.95" low="1.94" volume="14151"/>
<candle date="01.12.2023 17:20:00" open="1.95" close="1.95" high="1.95" low="1.94" volume="48493"/>
<candle date="01.12.2023 17:25:00" open="1.94" close="1.94" high="1.95" low="1.94" volume="15663"/>
<candle date="01.12.2023 17:30:00" open="1.94" close="1.94" high="1.96" low="1.94" volume="95167"/>
<candle date="01.12.2023 17:35:00" open="1.95" close="1.94" high="1.95" low="1.94" volume="18406"/>
<candle date="01.12.2023 17:40:00" open="1.94" close="1.94" high="1.96" low="1.94" volume="107345"/>
<candle date="01.12.2023 17:45:00" open="1.94" close="1.94" high="1.96" low="1.94" volume="88519"/>
<candle date="01.12.2023 17:50:00" open="1.94" close="1.95" high="1.96" low="1.94" volume="74396"/>
<candle date="01.12.2023 17:55:00" open="1.95" close="2.0" high="2.0" low="1.95" volume="138625"/>
</candles>]

В команде  connect явно задаю параметр utc_time = true, а согласно описанию, TC должно выдавать мне свечи с timezone = UTC. Если посмотреть на последнюю свечу "01.12.2023 17:55:00", то возвращаемое время в UTC должно быть "01.12.2023 20:55:00", что в переводе на МСК будет "01.12.2023 23:55:00". В данный момент конвертация в МСК выполняется неверно: "01.12.2023 20:55:00".

Причем терминал Transaq выдает это же неверное московское время, а веб-терминал Finam -- верное.
Понимаю, что косяк скорее всего не в TransaqConnector, который является клиентом БД Transaq, а в самом функционале Transaq.

На той неделе timezone в свечах был верный. Что делать? Косяк ведь, не?

Спасибо.

3

TRANSAQ Connector / Параметр из Transaq, доступность в Connector

« on: ЮЪвпСап 04, 2023, 05:51:20 pm »

Добрый день.

Использую самописный скринер акций. Список акций для анализа строится на основе списка КСУР (на сайте Финам), который содержит инструменты, входящие в перечень ликвидных бумаг (эти бумаги могут выступать обеспечением в портфеле).
Соответственно, те инструменты, которые не входят в перечень ликвидных, я не использую, иначе можно "влететь". Проблема в том, что некоторые инструменты могут то попадать в перечень ликвидных, то уходить оттуда. Сам
КСУР меняется каждый день. Каждый раз загонять этот КСУР в спец. прогу, которая вытаскивает оттуда нужные мне тикеры (только MMA), неудобно. Хотелось бы автоматизировать.

Отсюда вытекает два вопроса:
1) Есть ли возможность через TransaqConnector определить принадлежность той или иной бумаги к перечню ликвидных? Я все перерыл, ничего подобного в описании к коннектору нет. Посмотрел параметры в "Описание инструмента" в приложении Transaq. Эмпирически возникло подозрение, что принадлежность к ликвидным акциям напрямую зависит от параметра "К-т залога, %" в "Описании инструмента". Когда он равен нулю, то акция не входит в перечень, когда он равен 100, то акция в перечень входит. Сам параметр из справки Transaq называется "Дисконтный коэффициент, применяемый при стоимостной оценке имеющихся у клиента ценных бумаг данного вида для учета их ограниченной ликвидности", что в принципе близко по мыслу, т.к. стоимостная оценка соотносится с обеспечением. Но, см. вопрос №2

2) Указанный параметр "К-т залога, %" или "Дисконтный коэффициент, применяемый при стоимостной оценке имеющихся у клиента ценных бумаг данного вида для учета их ограниченной ликвидности" можно как-то получить для конкретного инструмента через Connector? Всё пересмотрел, ничего нет..

Спасибо.