Messages | Topics | Attachments

1

Торговый терминал Transaq / Re: Добавление символов для волнового анализа

« on: РТУгбвР 03, 2015, 02:53:59 pm »

Отображение линий трендов после изменения тайм-фреймов происходит верно, ошибок в этом функционале нам обнаружить не удалось.

Вероятно, есть необходимость пояснить, что графики в Торговом терминале TRANSAQ реализованы строго в концепции равномерного координатного времени в пределах каждой отдельно взятой свечки.

Каждая свечка на графике олицетворяет собой некий промежуток времени, в течение которого была собрана торговая информация о ценах и объёмах. Графически каждая свеча занимает своё собственное координатное пространство - вертикальную полосу некоторой ширины. Время в пределах этой полосы (по горизонтали) изменяется равномерно - от времени начала этой свечи, до времени начала следующей.
Предположим, вы построили тренд на минутном графике, поместив опорные точки на свечках 11:05 и 11:32
При переключении на часовики вы увидите свой тренд, обе опорные точки которого будут размещаться внутри одной часовой свечи 11:00, - первая точка 11:05 будет стоять у левого края координатного поля часовой свечи, (потому что пять минут находится в начале часа), а вторая, соответственно, чуть правее середины этого координатного поля.

Такой подход позволяет максимально сохранить ту "точность", которую пользователь закладывал в построения на более мелком тайм-фрейме.

Возможно, вы исходите из предположения, что опорные точки трендов всегда обязаны быть строго на оси симметрии свечи, вне зависимости от того, насколько крупный тайм-фрейм выбран. Нечто похожее как раз и было реализовано на ранних этапах развития системы. Но от такого подхода мы были вынуждены отказаться, по ряду причин. Зачастую пользователи определяют бесконечные тренды, располагая опорные точки довольно близко друг к другу. При переходе к крупным тайм-фреймам такие тренды либо вырождались в вертикальные линии, либо характер их наклона (особенно взаимного) менялся драматическим образом, обескураживая пользователей. В конечном итоге, после многочисленных обсуждений этого вопроса с клиентами и с сотрудниками брокерских фирм, было принято решение в пользу ныне существующей реализации.

Графический анализ сам по себе не является строгой дисциплиной, традиционно в нём присутствуют довольно странные вещи. Невозможно в координатном пространстве, заведомо не имеющем сквозную равномерность по времени, выполнять точные построения. Поэтому координатные преобразования в любом случае будут притянуты за уши, тем или иным способом, с тем или иным вложением здравого смысла, с той или иной гранью преломления абсурда. Понятно, что каждый пользователь в своих построениях руководствуется своим пониманием предмета (если вообще чем-либо осмысленным руководствуется). Тот подход, который сейчас реализован, является вынужденным компромиссом и неким наименьшим злом.

Очевидно, что существуют клиенты, ранее получившие опыт использования систем с абсолютно дискретной кординатной концепцией и хотят видеть её имплементацию в других системах, в том числе в Транзаке. Мы согласны с тем, что теоретически можно предусмотреть специальный режим отображения трендов, при котором опорные точки тренда автоматически "притягивались" бы к осям своих новых свечек при смене тайм-фрейма, а включение этого режима предусмотреть в настройках терминала. Сейчас такого нет, но мы готовы об этом подумать. (Если мы вообще правильно поняли суть вашего недовольства поведением системы).

2

Подсистема ATF / Re: Глюк с выставлением заявки по рынку

« on: ФХЪРСап 13, 2012, 10:50:34 pm »

Это точно не глюк терминала и точно Финам тут не виноват.
Проблема находится на стыке системы TRANSAQ и Биржи.

Дело в том, что торговая система FORTS не поддерживает "рыночных" заявок как таковых. Поэтому трейдинговые системы, в том числе и TRANSAQ, получив от клиента "рыночную" заявку, подают её на Биржу как лимитированную заявку по действующей сегодня максимально допустимой (минимально допустимой) цене. Эти максимальные и минимальные цены, или как их называют "планки", TRANSAQ узнаёт от самой Биржи, через шлюз. Так вот, теоретически могут быть промежутки времени, когда Биржа, в силу каких-либо причин уже изменила коридор цен (провела промклиринг или отреагировала на какие-то новости), и уже контролирует заявки по новым ценовым "планкам",  а TRANSAQ на момент обработки полученной от клиента заявки ещё не получил или не успел обработать и принять к сведению уведомления Биржи о изменении действующих ценовых планок.

Это наиболее вероятное материалистическое объяснение феномена.
По мере возможности мы попробуем запросить в Финаме логи системы за 13 декабря и изучить обстоятельства вашего случая.

3

Подсистема ATF / Re: Трейлинг стоп

« on: ФХЪРСап 12, 2012, 02:12:05 pm »

Судя по приведённому вами коду, речь идёт о покупке по тейк-профиту, то есть, о закрытии ранее проданной позиции.

> был установлен размер "шага" (в примере это offset) равный 0,5%
Среди параметров стоп-заявки TRANSAQ понятие "шаг" не существует. К сожалению, не понятно, что вы имеете в виду.

> от Газпрома, который стоит сейчас 140,35.
"Стоит сейчас" - это когда? До описываемых вами событий или после?

> В общем он вошел в позицию по цене 140,35
"Вошёл в позицию" - это купил или продал? Видимо, поскольку мы говорим о покупке по тейк-профиту, то "вошел в позицию по цене 140,35" - означает "продал по цене 140,35".

> далее был рост до 140,85 (что в принципе, достаточно)
Достаточно для чего? Это выше заданной вами цены активации? Какая была задана цена активации? Или что вы имеете в виду?

> И разница, вроде укладывалась, в вышеуказанные 0,5%
Разница между чем и чем? Какой смысл вы вкладываете в эти 0,5%? "Шаг"? Какое отношение имеет эта величина к понятию тейк-профита TRANSAQ?

> но остановился он почему-то (т.е. закрыл позицию) по цене 140,18 (), что, во-первых, является убытком...
Не понятно, почему закрытие позиции (то есть покупка) по цене 140,18 является для вас убытком, если вы вошли в позицию (продали) по 140,35.

> во-вторых данная разница (17 коп.) никак не связана с ценой активации.
17 копеек - это, видимо, 140,35 минус 140,18? При чём тут цена активации? 140,35 - это цена входа в позицию, которая для стопа не имеет никакого значения, стоп о ней даже ничего не знает.

> В этой заявке посмотрел, там была цена активации 140,22 (?), которая вышла автоматически
Как это понять - вышла автоматически? Цену активации задаёте вы при выставлении стопа, причём задаёте явно, и это обязательный параметр.

> и коррекция 0,5%.
Так это всё-таки была коррекция? Или речь о каких-то других 0,5%?

> Но почему она была активирована по такой странной цене?
К сожалению, на этот вопрос мы не можем ответить. Ваше описание запутано и противоречиво, теминология некорректна. Строить в этих условиях какие-то предположения бессмысленно.

Прочитайте внимательно описание стоп-заявок TRANSAQ. Если у вас останутся вопросы, сформулируйте их в правильных терминах, с явным указанием, какие именно операции входа в позицию и закрытия позиции - продажа или покупка - имели место.

4

Подсистема ATF / Re: Пожелания для развития TRANSAQ ATF

« on: ШоЫп 09, 2010, 04:16:39 pm »

Итак, про аналитику динамики портфеля в разрезе инструментов. По существу.

Штатных средств получения наглядного представления о вкладе кажного вида бумаг в общее изменение оценки портфеля в настоящее время в TRANSAQ нет.  Впрочем, ничто не мешает выполнить такую доработку отображения запроса "Структура портфеля", а именно добавить колонку "Изменение оценки" и показывать вклад каждой бумаги в общее изменение стоимости портфеля. Это мы обсудим и поставим в план доработки. За идею спасибо.

А сейчас пока каждый может экспортировать текущее состояние портфеля куда ему удобно, ввести цены закрытия для своих бумаг, в том числе не обязательно вчерашнего закрытия, -  и посчитать любую аналитику за любой период.

Кроме этого уже сейчас есть инструмент оперативного анализа последствий сегодняшних сделок - запрос "Средние цены сделок", который позволяет выделить прибыли/убытки сегодняшних сделок клиента из совокупного изменения стоимости его портфеля. В разрезе инструментов. Для каждого инструмента показывается, по чём в среднем сегодня куплено, по чём в среднем продано, вычисляется эквивалентная сделка, показывается потенциал к текущей рыночной цене.

5

Подсистема ATF / Re: Документация к TRANSAQ

« on: ШоЫп 09, 2010, 01:42:44 pm »

Краткое описание функций торгового термнала TRANSAQ (АРМ Трейдера) для управляющих активами.

1. ГРУППЫ КЛИЕНТСКИХ СЧЕТОВ (см. пункт "Группы клиентов" меню "Настройки") Объединение клиентских счетов в группы дает возможность трейдеру выставлять пакеты заявок сразу для нескольких клиентов.

Новая группа счетов создается нажатием кнопки "Добавить". Необходимо ввести наименование группы. Клиент добавляется в группу двойным щелчком мыши в списке клиентов, не включенных в текущую группу (справа). Клиент исключается из группы двойным щелчком мыши в списке клиентов, включенных в текущую группу (слева). Можно также пользоваться кнопками со стрелками на диалоге. Cчет может быть включен в несколько групп.

При выборе в списке групп строки "(Все группы)", в левом списке отображаются клиенты, включенные хотя бы в одну группу, а в правом - не включенные ни в одну. В этом режиме клиенты могут добавляться во все группы, либо исключаться из всех групп одновременно. Кнопка "Удалить" предназначена для удаления текущей группы, а кнопка "Свойства" для изменения ее наименования.

2. ЗАЯВКИ ДЛЯ ГРУППЫ СЧЕТОВ
Чтобы перейти в режим подачи заявок для группы клиентов, нажмите кнопку "Клиент" в диалоге ввода заявки. Текст кнопки изменится на "Группа". В окне выбора появится список созданных трейдером групп. Для вызова диалога изменения групп можно нажать кнопку справа от этого списка.

После ввода параметров заявки и нажатия кнопки "Выполнить" формируется список поручений для клиентов выбранной группы. Любое поручение может быть удалено из списка, изменено, либо исключено из списка исполняемых. Чтобы исполнить поручения нажмите кнопку "Выполнить выбранные". Все заявки, подаваемые из данного списка, включаются в один пакет. В групповых заявках значение флага "Использовать кредит" устанавливается одинаковым для всех заявок группы.

3. СНЯТИЕ ЗАЯВОК ПАКЕТА
Чтобы снять все активные и условные заявки пакета, выделите правой кнопкой мыши одну из заявок пакета в таблице "Заявки" и выберите пункт "Снять все заявки пакета" из контекстного меню окна.

4. НОВЫЕ РЕЖИМЫ ВВОДА ЗАЯВОК И СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИИ
Новые возможности при вводе заявок (см.п. 4.1.1 - 4.2.2) позволяют автоматически расчитывать кол-во лотов в заявках, исходя из заданных трейдером условий. Для контроля трейдером результатов расчетов, при вводе заявки для отдельного клиента выводится запрос на подтверждение с указанием расчитанного кол-ва лотов. Если кол-во лотов в заявке получается равным нулю, выдается сообщение "Неверно задано количество". Для групповых заявок показывается список заявок всех клиентов группы. Заявкам с нулевым кол-вом лотов признак "выбрано для исполнения" не устанавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ. При установленом флаге "Рыночная" цена заявки в расчетах принимается равной текущей цене бумаги.
ВНИМАНИЕ! ПРИ РАСЧЕТАХ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ТЕКУЩИЕ АКТИВНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ЗАЯВКИ!

4.1 НОВЫЕ РЕЖИМЫ ВВОДА ЗАЯВОК
Наряду с возможностью прямого ввода заявок (купить или продать), реализована возможность ввода заявок, приводящих позицию по инструменту к заданному состоянию.

4.1.1 ПРИВЕДЕНИЕ ПОЗИЦИИ ПО БУМАГЕ К НУЖНОМУ ЗНАЧЕНИЮ
Данный режим позволяет расчитать кол-во лотов, которое необходимо купить или продать для того, чтобы результирующая позиция клиента (или каждого клиента в группе) по данной бумаге составила заданное трейдером значение. Нажимайте кнопку "Количество" в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "Новая поз.". При этом вместо кнопок "Купить" и "Продать" появятся кнопки "Лонг" и "Шорт". Введите требуемый объем результирующей позиции, выберите ее тип (короткая или длинная) и нажмите кнопку "Выполнить". Кол-во лотов в заявке будет расчитано с учетом текущей позиции клиента по бумаге.

4.1.2 ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ ПО БУМАГЕ
Нажимайте кнопку "Количество" в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "Закрыть". При этом вместо кнопок "Купить" и "Продать" появятся кнопки "Лонг" и "Шорт". Введите долю позиции, которую необходимо закрыть (в целых процентах от 1 до 100), выберите ее тип и нажмите кнопку "Выполнить". Будет сформирована заявка на закрытие указанной доли позиции данного типа ("Лонг" или "Шорт").

4.1.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАЯВКИ ПО КЛИЕНТАМ-ЧЛЕНАМ ГРУППЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СВОБОДНОМУ ОСТАТКУ ДЕНЕГ (при покупке), ЛИБО СВОБОДНОМУ ОСТАТКУ БУМАГ (при продаже).
При определении свободного остатка средств учитываются активные заявки и заданные неснижаемые остатки. Нажимайте кнопку "Количество" в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "На группу". Общее количество бумаг в групповой заявке может быть задано как в лотах, так и в рублях.

4.2 НОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИИ
Наряду с возможностью ввода объема операции в кол-ве лотов, трейдер может задать его в виде суммы (в целых рублях), либо в виде процента от текущей оценки портфеля клиента.

4.2.1 ВВОД ОБЪЕМА В РУБЛЯХ
Нажимайте кнопку "лот." в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "руб.". В режиме ввода прямой заявки при вводе суммы, справа от нее будет отображаться кол-во лотов, которое может быть куплено или продано по цене заявки. В режиме ввода "Новая позиция", кол-во лотов будет расчитано при нажатии кнопки "Выполнить"

4.2.2 ВВОД ОБЪЕМА В ПРОЦЕНТАХ ОТ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ ПОРТФЕЛЯ
Нажимайте кнопку "лот." в диалоге ввода заявки до тех пор, пока ее текст не изменится на "%портфеля". Введите нужное кол-во процентов. Кол-во лотов будет расчитано при нажатии кнопки "Выполнить"

4.2.3 АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА БУМАГ ПО КЛИЕНТАМ-ЧЛЕНАМ ГРУППЫ
Объем заявки распределяется пропорционально свободному остатку денег (при покупке), либо свободному остатку бумаг (при продаже). При определении свободного остатка средств учитываются активные заявки и установленные неснижаемые остатки.

Для формирования такой заявки в диалоге ввода заявок необходимо выбрать режим "На группу". Общее количество бумаг в групповой заявке может быть задано как в лотах, так и в рублях.

После ввода параметров заявки и нажатия кнопки "Выполнить" формируется список поручений для клиентов выбранной группы. Чтобы исполнить поручения нажмите кнопку "Выполнить выбранные". В диалоге подтверждения поручений будет показано суммарное кол-во продаваемых и покупаемых бумаг, а также сумма операции в рублях.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется выставление в данном режиме заявок на покупку с параметром "рыночная", т.к. часть заявок может быть отклонена сервером TRANSAQ из-за применения "Коэффициента запаса для покупки по рынку".