1
Торговый терминал Transaq / расчёт RSI
« on: 05.06.2013, 13:32:17 »
Добрый день.
Есть подозрение, что с расчётом RSI в Transaq что-то не так.
Расчитал согласно описанию документации на минутном графике текущего фьючерса на индекс RTS на
27.05.2013 10:43:
Формула:
RSI = 100 − 100 / (1 + RS)
RS = AG / AL - относительная сила (Relative Strength)
AG - средний прирост за N периодов (Average Gain)
AL - среднее падение за N периодов (Average Loss)
AG = ∑(GM, N) / N
AL = ∑(LM, N) / N
GM = P(i) - P(i-1), если P(i) > P(i-1) и ноль в противном случае
LM = P(i-1) - P(i), если P(i) < P(i-1) и ноль в противном случае
Период RSI 7
Цена - Close
Начиная с 27.05.2013 10:43 на 7 периодов назад цены закрытия и GM с LM:
139450 GM=0 LM=110
139560 GM=20 LM=0
139540 GM=10 LM=0
139530 GM=20 LM=0
139510 GM=0 LM=50
139560 GM=50 LM=0
139560 GM=0 LM=0
AG=100/7 AL=160/7
RS=14.29/22.86=0.63
RSI=100-100/(1+0.63) = 100-61.35 = 38.65
В транзаке RSI = 23.81
Почему так?
Есть подозрение, что с расчётом RSI в Transaq что-то не так.
Расчитал согласно описанию документации на минутном графике текущего фьючерса на индекс RTS на
27.05.2013 10:43:
Формула:
RSI = 100 − 100 / (1 + RS)
RS = AG / AL - относительная сила (Relative Strength)
AG - средний прирост за N периодов (Average Gain)
AL - среднее падение за N периодов (Average Loss)
AG = ∑(GM, N) / N
AL = ∑(LM, N) / N
GM = P(i) - P(i-1), если P(i) > P(i-1) и ноль в противном случае
LM = P(i-1) - P(i), если P(i) < P(i-1) и ноль в противном случае
Период RSI 7
Цена - Close
Начиная с 27.05.2013 10:43 на 7 периодов назад цены закрытия и GM с LM:
139450 GM=0 LM=110
139560 GM=20 LM=0
139540 GM=10 LM=0
139530 GM=20 LM=0
139510 GM=0 LM=50
139560 GM=50 LM=0
139560 GM=0 LM=0
AG=100/7 AL=160/7
RS=14.29/22.86=0.63
RSI=100-100/(1+0.63) = 100-61.35 = 38.65
В транзаке RSI = 23.81
Почему так?