|
Просмотр сообщений
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Messages - Игорь1603
1
« on: 09.02.2021, 14:55:06 »
Понятно.
Еще такой вопрос.
Информация в виде пакетов формируется библиотекой или на каком-либо сервере? Хочу понять, можно ли по размеру пакетов судить о загруженности моего компьютера? Или большой размер свидетельствует о загруженности сервера брокера или сервера биржи (предполагая, что соединение с оператором связи имеет достаточную пропускную способность и сбои исключены)?
2
« on: 08.01.2021, 10:57:17 »
Не могли ли бы Вы уточнить: дожидается ли библиотека возврата из Callback-функции или очередной вызов Callback-функции может произойти асинхронно из другого потока?
3
« on: 05.06.2019, 18:52:29 »
Подскажите, пожалуйста, можно ли средствами библиотеки узнать, закончилось ли поступление начальных данных после соединения с сервером? Или вообще, как это можно сделать? Еще вопрос по начальным данным - что это за элементы: Sec_info_upd и pits? И, наконец, в результирующем xml фрагменте начальных данных последовательность элементов верхнего уровня xml величина постоянная или каждый раз все элементы xml будут располагаться в новом порядке? Сегодня у меня это: <markets> <boards> <candlekinds> 32 блока из <securities>, <pits>, <sec_info_upd> ( правда, некоторые только <securities> и <pits> ) несколько <client> - по количеству моих счетов <orders> <trades> <positions> пара <sec_info_upd> еще раз <positions> <overnight> <server_status> <news_header>.
4
« on: 06.07.2018, 19:29:03 »
В Windows 10 на команду file.waopen("D:\\filename") в окне вывода ATF появляется сообщение: "Не могу открыть файл. (file::wopen/2/)"
Обратился к ATF после долгого перерыва. Раньше на предыдущих Windows эта команда работала.
Может кто подскажет, были какие-то изменения?
5
« on: 24.06.2015, 12:39:28 »
В http://www.transaq.ru/forum/index.php?topic=3078.0Я прочитал такую фразу: "...Я скачал историю с сайта Финама, конвертировал и забросил в папку 'cache3'..." Мои вопросы связаны с конвертером и историческими данными. 1. Существует ли общедоступный конвертер? Если да, то где его найти и как использовать? 2. В целом, какие действия нужно произвести (включая манипуляции с файлом index.xml), чтобы исторические данные скачанные с сайта Финам стали доступны в терминале Транзак в оффлайне? 3. Касается ли это тиковых данных?
6
« on: 25.08.2014, 22:15:06 »
Есть ли какие-нибудь средства для обновления окна со скриптом?
Дело в следующем.
Я запускаю таймер на тиковом графике с небольшим периодом, скажем, 500 мсек.
И на каждом тике пытаюсь изменить последний бар гистограммы, отражающей значения, обратные временным промежуткам между поступающими сделками (1/временной_промежуток). То есть, чем быстрее поток сделок, тем больше значение графика.
Смысл в том, чтобы между сделками видеть, увеличение временного промежутка, как снижение значений появившегося на последней сделке бара гистограммы, а с пришедшей новой сделкой рисовать новый бар с высотой равной единице, который будет постепенно снижаться, по мере роста временного промежутка между сделками.
Но проблема в том, что пока нет сделок, изменения гистограммы не прорисовываются.
Хотя, если переключиться на другое окно и обратно, то изменения проявляются!
Отсюда и вопрос:
Есть ли в ATF средства имеющие такой же эффект, как переключение активного окна?
Как я понимаю, это должно быть чем-то типа обновления активного окна.
7
« on: 30.11.2013, 12:54:30 »
Я столкнулся с этой проблемой, когда делал перемещение заявки нажатием клавиши.
Одно нажатие – и старая заявка снимается, а новая выставляется на определенном расстоянии от старой.
Но во время оживления в стакане и ощутимых рывков в таблице всех сделок, многочисленные, частые нажатия на горячую клавишу, с такой привязанной к ней функцией, приводили к снятию заявки без последующего выставления новой на новую котировку.
И что примечательно, возврат «Не найдено заявок, удовлетворяющих заданным критериям» приходит от getLastErrorMessage стоящей не после trade_action::cancelOrder, а стоящей после следующего за cancelOrder trade_action::transactMultiple.
Поскольку от разработчиков внятного ответа получить не удалось, пришлось заняться шаманством и в результате получилась такая вот фигня:
function MakeTransaction()
{
var ReturningFromTrade = trade_action::transactMultiple(CurrentOrder);
var ReturningStringLenth = strlen(as_string(ReturningFromTrade));
var FirstCharacterIsNotDigital = false;
var FirstCharacterOfReturn = "";
if (ReturningStringLenth != 0){
FirstCharacterOfReturn = chr2num(substr(as_string(ReturningFromTrade), 0, 1));
FirstCharacterIsNotDigital = not((FirstCharacterOfReturn >= 48) and (FirstCharacterOfReturn <= 57));
}
if (FirstCharacterIsNotDigital or (ReturningStringLenth == 0) or (ReturningFromTrade == 0)){
trade_action::transactMultiple(CurrentOrder);
}
}
Смысл тут в следующем. Функция trade_action::transactMultiple может вернуть много всякого разного, в том числе, как я предполагаю, и указатель, которого в ATF не существует как такового. Может я и ошибаюсь.
Но судите сами, если проверить возврат на:
- строку нулевой длины;
- на цифру 0;
- и на то, в чем, после приведения к строке, первым символом окажется не цифра, -
то в результате мы выявим ситуацию, когда где-то (то ли на сервере биржи, то ли между биржей и транзаковским сервером, то ли между транзаковским сервером и клиентом на моем компе) произошел сбой и после серии многочисленных исключений, к нам свалилась несколько замороченная очевидность необходимости повтора нашей тривиальной transactMultiple.
И если не чаще пары раз в секунду, эта штука, вроде как, работает…
И еще, не знаю уж к месту ли, поставил галочку на Параметры/Ввод заявок/Ожидать снятия заявок при замене.
По семантике вроде соответствует ситуации, если принимать во внимание сообщение getLastErrorMessage .
Знаете, когда я парился с этой ерундой, мне попался ролик на Youtube с Димурой, который говорил, что есть у нас и такие, кому позволяется заглянуть в самый разгар ажиотажа в очередь заявок на биржевом сервере, понять куда сейчас полетит рынок и поставить в самое начало очереди свою непроигрышную ставку.
Так что чудо невозможности снять уже снятую заявку, особенно после попытки выставить новую, вообще теряется на фоне настоящего чуда Димуровской гиперсупертрансзаявки.
8
« on: 13.09.2013, 07:27:49 »
В офлайне не открываются графики. Пробовал на разных периодах и разных инструментах.
9
« on: 05.09.2013, 19:25:05 »
Смысл как раз в множественности и переменности инструментов, от которых хотелось бы собирать информацию.
Бакс, евро, s&p, нефть, индекс ртс, сбер...
Сейчас смотрят на одно, завтра на другое. И пары могут быть и корзины.
Я как-то попробовал с переменными окружения. Но у меня сложилось впечатление, что окружение - это какая-то сумеречная зона: то все идет как ожидаешь, то вдруг мерцающие сбои - есть, нет, нет, есть.
Насколько я понимаю, там ведь еще и недосягаемая для контроля и отладки многопоточность накладывается...
10
« on: 05.09.2013, 14:57:05 »
Значит ли это, что функции использовать пока никак не удастся? Или все таки есть какая-то заглушка на boardid, позволяющая использовать запроектированную функциональность.
Скажем при инициализации скрипта указать, что обращения будут только в определенном режиме, например, FUT и в дальнейшем обращаться только к данным фьючерсов?
11
« on: 04.09.2013, 16:00:15 »
Правильно ли я понимаю, что функции
subscribeTicks(secid, boardid) и onTick(secid, boardid, price, trdid)
дают возможность получать сделки по произвольной бумаге из
любого скрипта?
Если да, то хотелось бы понять что такое boardid.
Если это - режим, то почему код
function init()
{
var sec_id = findSecID("SRU3", 4);
subscribeTicks(sec_id, "FUT");
}
function onTick(var secid, var boardid, var price, var trdid)
{
signal::outputMultiple("Идентификатор инструмента: " + secid);
signal::outputMultiple("Режим: " + boardid);
signal::outputMultiple("Цена: " + price);
signal::outputMultiple("trdid: " + trdid);
}
возывает сообщение о нецифровом параметре в строке "subscribeTicks(sec_id, "FUT")".
А если попытаться написать, скажем, subscribeTicks(sec_id, 1) (реально попробовал 0-3),
то Транзак виснет и в конце зависа разрывается связь с сервером.
12
« on: 04.09.2013, 12:17:30 »
Если в одном подокне рисуются графики двух инструментов: например, фьючерсы РТС и S&P500, - причем, один из инструментов (скажем S&P500) без привязки к шкалам, то после перезагрузки, на шкале, к которой привязан другой инструмент
(РТС) исчезает выделение текущей цены и горизонтальная линия от шкалы к последней точке графика.
Чтобы это обозначение текущей цены инструмента привязанного к шкале снова появилось, нужно непривязанный к шкалам инструмент (S&P500) привязать к какай-либо шкале. Если этот же инструмент (S&P500) затем снова сделать без привязки к шкалам (чтобы шкала слева место не занимала), то выделение текущей цены привязанного инструмента (РТС) сохраниться до следующей перезагрузки Транзака.
То есть каждый раз, когда открываешь Транзак, приходиться совершать какой-то китайский ритуал, чтобы привести интерфейс в приемлемый вид.
13
« on: 04.09.2013, 11:45:06 »
Установил 333.04.
Стакан заработал.
А вот с инструментами неожиданно появились проблемы.
У меня тиковый график фьючерса сбера и на нем скрипт рисует линии.
При перезагрузке Транзака линии, нарисованные скриптом остаются, а сам сбер исчезает и из "Списка объектов" и, как изображение, с графика.
14
« on: 18.06.2013, 00:18:17 »
Может оно так и есть, но согласитесь - если уж взялся за тик, так не показывай бедному пользователю фиг!
Вот еще пример дискриминации тиков.
Если взять тиковый график и через правую кнопку на нем "Скопировать в файл", то получившийся формат этого файла не узнает ни Графики/Скрипты ATF/Тест, ни Графики/Новый график!
Ну а насчет полезности тиков - мне все-таки кажется, что стакан и тики это первичная материя рынка, а все остальное уже вторично: свечи, индикаторы... И если не злоупотреблять стаканом и не зацикливаться на тиках, то ничего, кроме пользы, это добро не принесет.
15
« on: 17.06.2013, 13:55:13 »
И в txt пробовал...
Получается только когда химичешь с форматами и подсовываешь тики как, скажем, минуты. Но дата и время проверяются на адекватность и день в тиках выходит как
несколько месяцев в минутах и надо их генерить, чтобы точно, как настоящие, иначе не поймет, добавлять надо и все колонки и данные в них...
Но самое печальное, что в результате теста на таких псевдо-минутах и индикатор получает какой-то псевдо!
Единственно, что у меня вымучилось, это просто в оффлайне открыть новый график на этих псевдо-минутах, ну естественно предварительно внеся его в index.xml в cache2.
Так и индикатор правильно показывает.
Но с этого и начал!... Если в процессе всей этой химии что-то забыть исковеркать правильно и в таком виде подсунуть файлик на открытие нового графика в оффлейне, то... Транзак посоветует обратиться к разработчикам, завалится и восстановит состояние sources, каким оно было в глупом прошлом.
|
