Messages | Topics | Attachments

1

Торговый терминал Transaq / Индикатор ATR работает неправильно

« on: 17.09.2014, 15:53:34 »

Здравствуйте.

Сегодня, с удивлением, обнаружил, что ATR рисует совсем другие данные, по сравнению с Wealth Lab и QUIK.

В аттаче скриншоты для Si 12.14 c ATR period = 100 с трех платформ. Разница достаточно порядочная, особенно когда на основе ATR строятся индикаторы для стратегий.

Поправьте, пожалуйста, индикатор.

2

Подсистема ATF / Re: Запрос текущей позиции requestFORTSPositions возвращает не верный результат

« on: 14.08.2014, 15:48:08 »

Вы выше писали:  "В  "Срочные позиции клиента" строки для этого инструмента вообще нет. Т.е. позиция скинута еще до вечернего клиринга."

Дело в том, что данные, которые показываются в этом диалоге, получаются ровно по той же технологии, что и данные, которые отдаются после eventa "CLIENT_HOLDINGS"

Ну вот и ответ на вопрос. Ошибка в ветке кода, когда вызывается requestFORTSPositions, когда этого инструмента нет в Срочных позициях. Трудно сказать на сервер сайде или клиенте...

А не похожа эта цифра на позицию по другому инструменту или по другому клиенту?

Обычно там значение, равное позиции по этому инструменту, у этого клиента на начало дневной сессии. Либо в пределах этих значений (не больше для Long, не меньше для Short)
Кроме того, один Транзак - один счет. Физически они все в разных местах в файловой системе. Так что врядли. В пользу этого говорит то, что происходит случайно у разных совершенно транзаков. Если бы были какие-то совпадения, то, наверное, заметили бы.

Или вот, еще один случай. В тот же день вошли, в тот же день вышли:

12:00:08 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-3
12:00:08 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-5
12:00:08 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-7
12:00:09 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-9
12:00:10 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-13
12:00:10 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-14
12:00:10 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-16
12:00:11 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-17
12:00:11 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-18
12:00:13 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-20
12:00:14 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-23
12:00:14 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-28
12:00:15 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-29
12:00:15 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-30
12:00:16 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-31
12:00:19 08.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:-31

- Тут мы вышли -

12:05:44 08.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :0

- Дальше все норм

12:05:46 08.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:0
12:50:02 08.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:0
12:50:04 08.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:0
13:00:10 08.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:0
15:19:42 08.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:0

- С утра - борода

10:05:03 11.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:-29
10:05:07 11.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:-29

- Чтоб "сбросить" счетчик покупаем и продаем один фьючерс.

11:30:29 11.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :1
11:30:30 11.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:1
11:30:35 11.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :0
11:30:35 11.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:0

3

Подсистема ATF / Re: Запрос текущей позиции requestFORTSPositions возвращает не верный результат

« on: 13.08.2014, 10:19:06 »

Спасибо за пояснения. Будем думать как это обрулить. Сейчас на condvalue завязан один алгоритм.

На счет проблемы с requestFORTSPositions .
Настроили на переподключение в 09:50.
Та же песня. Появляется также рандомно, не у всех.
скинули позу:
15:20:02 08.08.14 - Si-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :90
15:20:03 08.08.14 - Si-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :80
15:20:04 08.08.14 - Si-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :70
15:20:05 08.08.14 - Si-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :0
на след день подключились в 09:50, в 10:05 обновились через requestFORTSPositions :
10:05:05 11.08.14 - Si-9.14 : new Forst Position from Holdings:90

4

Подсистема ATF / Re: Запрос текущей позиции requestFORTSPositions возвращает не верный результат

« on: 08.08.2014, 17:07:46 »

В 09:27 вдруг стрельнул эвент onOrder c каким-то левым id. Причем order["status"]  == OS_MATCHED был.

Что значит "левый id" ?

Утром до начала торгов должны прийти вчерашние вечерние заявки и сделки  - это нормально.

В спеке написано : onOrder(id) - событие изменения статуса заявки или выставления заявки.
Как, в то время, когда торги не запущены, заявка может поменять свой статус на исполненный (OS_MATCHED)?
Причем у заявки отсутствовали некоторые поля : "condvalue" пришел пустой. Хотя точно проверял, накануне все заявки были лимитированые.
Опять же, про то, что onOrder может выстрелить до начала торгов информации на http://www.transaq.ru/dokuwiki/ не нашел.
Толи недокументированная фича, толи недокументированная бага

5

Подсистема ATF / Re: Запрос текущей позиции requestFORTSPositions возвращает не верный результат

« on: 08.08.2014, 16:03:08 »

Спасибо! Попробую.

Один раз, кстати, Транзаку крышу снесло и в другом месте.

В 09:27 вдруг стрельнул эвент onOrder c каким-то левым id. Причем order["status"]  == OS_MATCHED был. Не знаю, что ему там с утра привиделось...
Пришлось туда тоже вставить такой костыль:

if (getHour(getServerTime()) == 9 && getMinute(getServerTime()) < 58)
{
    return;
}

6

Подсистема ATF / Re: Запрос текущей позиции requestFORTSPositions возвращает не верный результат

« on: 08.08.2014, 15:01:16 »

В какое время ваш терминал подключается утром к серверу?

У меня они работают в круглосуточном режиме со вчключенным автоматическим переподключением.
Первая запись в лог, после запуска функции Init, поступает в районе 09:22

09:22:59 08.08.14 - RTS-9.14 : secInf :3242
09:22:59 08.08.14 - RTS-9.14 : getClient : *****
09:22:59 08.08.14 - RTS-9.14 : FORST position : ***

Первая попытка вызова requestFORTSPositions происходит где-то в 10:05

7

Подсистема ATF / Re: Запрос текущей позиции requestFORTSPositions возвращает не верный результат

« on: 08.08.2014, 09:15:58 »

Только вчера, опять, наблюдал эту проблему. Причем она появляется совершенно рандомно. Из, примерно, 10-ти счетов у одного. Хотя код у всех одинаковый.
Вот кусок моих логов.
Запись "new Forst Position from Holdings" добавляется при обновлении позици в onEnvEvent + event == "CLIENT_HOLDINGS" из getFORTSPosition ["totalnet"]
Запись "New Forst Position from CurrentPos" добавляется в OnTrade из trade["currentpos"]

12:24:57 06.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-3
12:24:57 06.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :-5
12:24:57 06.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:-5
14:21:33 06.08.14 - RTS-9.14 : New Forst Position from CurrentPos :0
14:21:33 06.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:0
20:21:03 06.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:0
20:21:03 06.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:0
10:05:20 07.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:-4
10:05:20 07.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:-4
11:49:58 07.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:-4
11:50:00 07.08.14 - RTS-9.14 : new Forst Position from Holdings:-4

В 14:21 скинули позу. На вечерке все ок, с утра начинает тупить.

Я, сначала, заметил, что init срабатывает в 9:27, думал это из-за того, что я до начала сессии получаю данные, может там сервак Тразаковский еще не "раздуплился". Вот стал забирать в 10 : 05 с утра. Но та же бадяга.
Можно заморочится и хранить в Global Variable, чтоб не обнулялось после завершения сессии.
Но смысл насиловать труп? Похоже, всем наср..... и ATF умер. 
Остается долгая и мучительная миграция на QUIK.

8

Подсистема ATF / Вопросы по переменным ATF-окружения и не только

« on: 07.07.2014, 10:00:43 »

Здравствуйте, товарищи ботоводы.

Что-то, похоже, тут никто уже не живет. Но, надеюсь, кто-нибудь откликнится.

Не могли бы вы подсказать на счет переменных ATF-окружения.
Интересует, как правильно обработать ситуацию, когда вызываем getEnvVariable c name несуществующей переменной?
Я так понимаю, возвращается "не рыба, не мясо", как и в случае несуществующего элемента в hash'е, видимо, аналог null или undefined из JS. Но я не нашел способа проверить переменную на null в ATF. Функция  hash.haskey(key)  тут тоже не подойдет, насколько я понимаю.

Неужели нет способа проверить это из runtime и нужно проверять вручную?

И еще, как можно из кода узнать ID скрипта, в котором сейчас выполняется функция?

Спасибо!

9

Подсистема ATF / Re: Запрос текущей позиции requestFORTSPositions возвращает не верный результат

« on: 03.07.2014, 09:14:49 »

В  "Срочные позиции клиента" строки для этого инструмента вообще нет. Т.е. позиция скинута еще до вечернего клиринга.

У меня вызывается requestFORTSPositions() уже по каждому чиху почти (init, onStartRobot, onOrder).

При остановке\запуске робота ясно видно что  signal::outputMultiple("new Forst Position :" + fortsPositionSize); из кода выше, пишет упорно шортовую позицию, скинутую еще вчера.

UPD:

Вчера позиции, скинутые на вечерке, после 19:00, сегодня отображаются корректно.
Четких steps to reproduce пока нет, будем продолжать наблюдать. Но, похоже, примерно так:
Вошли в шорт до дневного клиринга. Закрыли позицию между 14 00 и 19 00. На след день, с утра, робот видит через requestFORTSPositions, что шорт на месте. В  "Срочные позиции клиентов", при этом, строки по этому инструменту нет.

10

Подсистема ATF / Запрос текущей позиции requestFORTSPositions возвращает не верный результат

« on: 02.07.2014, 13:56:19 »

Здравствуйте.
Наткнулся на критическую проблему :

Обновляю инфу о позиции клиента по инструменту через requestFORTSPositions.

Кусок кода обработки ответа сервера:

function onEnvEvent(var event)
{
  if (event == "CLIENT_HOLDINGS") {
      var secInf = getSecInfo();
      var fortsPos = getFORTSPosition(clientId, secInf["secid"]);   
      
      
      if (!fortsPos.haskey("totalnet") )
      {
         fortsPositionSize = 0;
      }
      else
      {
         fortsPositionSize = fortsPos["totalnet"];
      }
      
      signal::outputMultiple("new Forst Position :" + fortsPositionSize);

      
      var frotsMoney = getFORTSMoney(clientId);
      freeMoney  = frotsMoney["mcurrent"];
  }
}

Так вот, после выхода из позиции через обычную лимитированную заявку, почему-то транзак упорно возвращает старую позицию как будто она есть. Систиматически наблюдаю эту болячку во второй половине дня. Скинули позицию после обеда, и даже на след день, с утра, робот упорно считает, что позиция есть.
Брокер : Финам.
Подскажите, что делать.

Спасибо!