Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
06.02.2025, 21:53:40
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: ООО «Скрин маркет системз», правообладатель программы «Система брокерского обслуживания «TRANSAQ» официально заявляет, что не ведет никакой деятельности в мессенджерах или социальных сетях. 
Подробности на нашем сайте  WWW.TRANSAQ.RU.

Просмотр сообщений

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - bugem

Pages: 1 [2] 3 4 ... 7
16
На данный момент такой функции нет. Сделаем в ближайшее время.
;D
Heller, тогда может просто безотносительно инструмента?
getFatLotMoney(var how)


17
Поищите в документации функцию
exerciseTheOptionWithLargeProfit(var ISIN, var quantity, var myProfit)

18
да еще текущая позиция выдоется в случае если было движение по счету, а так нет, пока не будет ни одной сделки getfortsposition совсем не работает

Звините, но Вы не правы. :)
Чуть подробнее это обсуждалось вот здесь:
http://www.transaq.ru/forum/index.php?topic=1201.msg5957#msg5957

19
Ну и двайте на этом закончим, а то нафлудили тут :)

20
Quote
Ну вот давайте анологию с футболом проведем
Красиво, но увы не верно. Даже в футболе насколько знаю (не фанат), при перходе в различные стадии финалов предыдущий результат учитывается в виде положения в турнирной таблице.
Торговля же, это по сути бесконечный чемпионат, и перейдете ли Вы на следующий этап, зависит от остатка денег на счете. Если счет маленький то после очередного роллирования Вы уже не сможете войти тем же объемом. А значит и последующий результат, даже при положительном исходе будет скромнее.
Общая беда всех тестеров ТС в том, что обычно на фьючах не учитывается размер счета. Обычно тестят 1 контрактом.
Но если в системе есть хоть кое то подобие управления рисками, то результат может очень сильно отличаться от тестов, и чаще всего не в лучшую сторону

21
Quote
этот период времени (во время разрыва) так и остался белым пятном, в смысле котировки по нему так и не были получены, и, следовательно, на графиках никак не отображались.
Было, было. И еще веселее было. Открываем два графика одной и той же бумаги с одинаковым таймом, например в разных вкладках. И видим на одном из них разрыв данных. Сейчас как мне кажется исправлено.

Quote
Ну как вы не поймете простую вещь?
Олег, о чем мы спорим? Возьмите историю любой пары фьючей перед экспирацией и увидите разницу в цене. Календарный спред - это оно. Люди на этом деньги зарабатывают
И не важно, что Вы как бы начинаете новую торговлю, деньги то на которые начинаете старые :)

22
Quote
Данным из Транзака я не вполне доверяю, потому что они могут быть неполными (например, бывают же разрывы связи с сервером и т.п. неприятности)
Ну если этим данным не доверять, то я уж не знаю чему верить :)
Пусть меня поправят разработчики, но когда идет докачка данных (черная срелочка на графике), котировки должны приходить в норму. Ведь для построения графиков на истории Транзак берет данные именно из папок cash. Или я заблуждался все эти годы! :)

Quote
Следовательно, и тестировать эти периоды для меня нет никакой надобности.
Имеет смысл, как мне кажется, учитывать этот скачок при тестировании, т.к. он будет влиять на общую эквити. И не важно, закрыли Вы позу за 1 день или за неделю до экспы. Открываетесь то Вы по ныне существующей цене. И соответственно в момент перехода прибыльная поза может стать убыточной. Хотя на тестах продолжительностью в годы конечно же эти скачки нивелируются. ИМХО.

23
Quote
А про регрессионный тренд я и так все прекрасно знаю, он мне тоже нравится. В смысле, инструмент этот.
"Вот и славно. Трам-пам-пам..."(С)  :)

24
Quote
Ну если вас устраивает этот инструмент, пользуйтесь этим инструментом.
Зря Вы так. Советую присмотреться к этому инструменту повнимательней. Очень интересен в плане построения МТС.

25
Quote
Ну и где там можно скачивать СКЛЕЕННЫЕ фьючерсы?
Находим в выпадающем списке SBRF или RTS или что еще душе угодно... БЕЗ циферек. Это и есть склеенный фьюч.
Еще можете клеить сами, данные то у Вас все есть из Транзака. Полагаю, в Ёкселе это сделать не сложно.

Quote
Да уж куда очевиднее-то!
Ок. Предположим сегодня Вы или Ваша робот решили что пора роллировать SBRF-6.13 на SBRF-9.13. Имеется 5 коней SBRF-6.13 лонг. Текущая цена 9760. Продаем SBRF-6.13 5х9760. Покупаем SBRF-9.13 5х9874. Да, разница в 114п. за коня. Можно конечно подождать, а вдруг сойдутся, а вдруг снег с градом. Или применять сложные методики постепенного выхода/входа
Но от этой разницы никуда не деться.
Или ждать экспы, и брокер закроет по черти знает какой цене.

26
Quote
1. А где на ФИНАМе можно скачивать склеенные фьючерсы?
Обычно все берут вот здесь:
http://www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp
Есть и другие источники (не Финам), но этот самый известный, в РФ

Quote
2. В таком подходе меня не устраивает "скачок" цены...
Так в реальной торговле Вы никуда от этого скачка не денетесь. Надеюсь очевидно без примеров.

Quote
Я и без пробы знаю, что полный абсурд получится.
Не, абсурд нам не нужен и не интересен :)
Конечно если торгуем по двум - трем МА ставить во всех 1 полнейшая глупость и чушь.
А вот если по уровням и фильтру МА (т.е. всего два индикатора) тогда имеет смысл еще как
Ну и конечно от бумаги и методы торговли зависит, что торгуем, тренды, отбои, патерны, стакан, или, (прости мя грешного) Черных лебедей

27
Quote
Проблема в том, что я с акциями не работаю вообще, только с фьючерсами. Поэтому и анализирую именно фьючерсы.
А кто запрещает тестировать на склеенном фьючерсе, хотя бы с Финама?

Quote
Прикинул приблизительно на каких периодах будут значимые результаты, ну и вставил их в тестировщик.
Это уже подгонка, хоть и интуитивно субъективная :)
Попробуйте во всех индикаторах, где есть сглаживание, поставить период 1. Тогда увидите есть ли у Вас статистическое преимущество.

Quote
Торговая идея такая - собрал в одну большую кучу много-много индикаторов и вставил их в тестировщик
Ну... это больше похоже на баловство :). Хотя... В далекие 80-е годы первый американец (не помню уже ФИО), применивший компьтерный расчет индикаторов (до этого считали вручную на бумаге) именно так и поступил, и заработал много...

28
Регрессионный тренд Вам в помощь. Его вообще можно не глядя на график строить  :)

29
Не понял про 5 фьючей? Пять контрактов Сбера одной серии или 5 Сбера разных серий, или что то еще?

Возьмите больший период, например с 2010 по 2013, целиком и отдельно по годам
Quote
Нет, ничего не подгонял, честное слово.
Значит брали некоторые параметры по умолчанию, но ведь где то же их брали, с потолка?
И вообще для оценки системы слишком мало данных, хотя бы коротко - какая торговая идея?

30
Подсистема ATF / Re: Тейк профит
« on: 31.05.2013, 14:09:51 »
А 1.20 когда? Хотя бы ориентировочно? (месяцы, годы, и т.д... :) )

Pages: 1 [2] 3 4 ... 7


Войти

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!