Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
Апреля 16, 2024, 08:00:47 am
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости:

Transaq  |  СБО "Transaq"  |  Торговый терминал Transaq  |  Topic: Когда уходит последний поезд? « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Когда уходит последний поезд?  (Прочитано 7890 раз)
Олег
Hero Member
*****
Сообщений: 849



Просмотр профиля Email
« : Ноября 26, 2012, 11:40:27 pm »

Добрый всем день!

В последнее время пристрастился выставлять заявки перед самым закрытием биржи. В смысле, выставляю условную заявку на покупку (продажу) по рынку с ценой активации не выше (не ниже) определенной цены и время отслеживания этого условия выбираю с 23:49:55 до 23:49:59. До сих пор меня это ни разу не подводило, в смысле, все заявки выставлялись и исполнялись, если цена фьючерса соответствовала цене активации в этом промежутке времени. А сегодня выставил условную заявку вообще без цены активации. Просто условная заявка на покупку по рыночной цене в 23:49:57. Вроде бы такая заявка гораздо проще для исполнения, но именно она почему-то и не сработала. В Экселе (на листе Экспорта заявок) написано: "Отклонена. (10003)Сейчас эта сессия не идет."

В связи с этим у меня три вопроса к разработчикам:

1. Почему заявки с более сложными условиями (точнее, с комбинацией двух условий) успевали сработать, а эта (с менее сложным, казалось бы, условием) не успела "вскочить в последний вагон"? Случайность?

2. Как происходит обработка заявок (условных и обычных), выставленных перед самым окончанием работы биржи?

3. Какое надо указать минимально удаленное от времени закрытия биржи время в условии "Выполнить в", чтобы рыночная заявка исполнилась с большой долей вероятности?

« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 11:55:55 pm от Олег » Записан

Коллеги!
МТС фокусничает!
Будьте бдительны сами и предупредите всех своих хороших знакомых!
Я тоже на днях вляпался.
Схема "фокуса" описана вот здесь:
http://www.forum.sib.mts.ru/viewtopic.php?f=344&t=11381
Дмитрий
Разработчики
Full Member
*****
Сообщений: 208


Просмотр профиля Email
« Ответ #1 : Ноября 27, 2012, 11:46:32 am »

Добрый день.

1. Случайность.
2. Так же, как и в середине сессии. Но на последних секундах сессии активность может резко возрасти, что приводит к увеличению нагрузки на сервер, шлюз и канал связи с биржей.
3. Это зависит от:
- точности синхронизации сервера с биржей
- текущей нагрузки на сервер
- количества заявок, накопившихся на сервере
- текущей нагрузки на шлюз
- количества транзакций, накопившихся в шлюзе
- загруженности канала на биржу
- текущей нагрузки на биржу

Так что надежнее ориентироваться не на время, а на цены.
Записан

С уважением,
Дмитрий.
klimov
Разработчики
Hero Member
*****
Сообщений: 815


Просмотр профиля Email
« Ответ #2 : Ноября 27, 2012, 03:40:22 pm »

Олег,
я задал вопрос в личку
Записан
Олег
Hero Member
*****
Сообщений: 849



Просмотр профиля Email
« Ответ #3 : Ноября 27, 2012, 05:38:04 pm »

Добрый день.

1. Случайность.
2. Так же, как и в середине сессии. Но на последних секундах сессии активность может резко возрасти, что приводит к увеличению нагрузки на сервер, шлюз и канал связи с биржей.
3. Это зависит от:
- точности синхронизации сервера с биржей
- текущей нагрузки на сервер
- количества заявок, накопившихся на сервере
- текущей нагрузки на шлюз
- количества транзакций, накопившихся в шлюзе
- загруженности канала на биржу
- текущей нагрузки на биржу

Так что надежнее ориентироваться не на время, а на цены.


Всё понял! Спасибо за подробные разъяснения!

Олег,
я задал вопрос в личку

Ответил!
Записан

Коллеги!
МТС фокусничает!
Будьте бдительны сами и предупредите всех своих хороших знакомых!
Я тоже на днях вляпался.
Схема "фокуса" описана вот здесь:
http://www.forum.sib.mts.ru/viewtopic.php?f=344&t=11381
klimov
Разработчики
Hero Member
*****
Сообщений: 815


Просмотр профиля Email
« Ответ #4 : Ноября 30, 2012, 10:24:19 am »

Олег.
В вашем случае время сервера не было сихронизировано с биржевым.
Сотрудникам брокера даны рекомендации по настройке
Записан
Олег
Hero Member
*****
Сообщений: 849



Просмотр профиля Email
« Ответ #5 : Ноября 30, 2012, 12:30:42 pm »

Олег.
В вашем случае время сервера не было сихронизировано с биржевым.
Сотрудникам брокера даны рекомендации по настройке

Спасибо!!!
Теперь хоть больше надежды будет, что заявки, выставленные на последних секундах, будут срабатывать.
Записан

Коллеги!
МТС фокусничает!
Будьте бдительны сами и предупредите всех своих хороших знакомых!
Я тоже на днях вляпался.
Схема "фокуса" описана вот здесь:
http://www.forum.sib.mts.ru/viewtopic.php?f=344&t=11381
Олег
Hero Member
*****
Сообщений: 849



Просмотр профиля Email
« Ответ #6 : Июля 11, 2013, 11:56:17 pm »

Олег.
В вашем случае время сервера не было сихронизировано с биржевым.
Сотрудникам брокера даны рекомендации по настройке

Честно говоря, с тех самых пор я как-то на время уже особого внимания не обращал, поскольку появились другие идеи, увлекся их разработкой и о проблемах времени в Транзаке, практически, вообще забыл. Но вот сегодня снова столкнулся с проблемой времени.

Дело было так. Решил поэкспериментировать и выставить условную заявку, которая должна была сработать в определенное время. Сказано - сделано, в 15:04:46 выставил рыночную заявку на покупку 1-го лота фьючерса сбербанка, которая должна была сработать ровно в 15:05:00.
Сижу, жду, смотрю на время сервера, которое демонстрируется на нижней (информационной) панели Транзака.
Вот уже 15:05:05, не срабатывает моя заявка, вот уже 15:05:10, и снова от нее ни ответа мне, ни привета :)
Разумеется, напряженно пытаюсь понять, что же я мог сделать не правильно, из-за чего она не сработала.
И вдруг, бац,  приблизительно в 15:05:15 моя заявка, наконец-то сработала и купила 1 лот по рынку. Сразу же его по рынку продал и полез смотреть в таблицы заявок и сделок, которые у меня транслируются прямиком в Эксель.

А в таблицах этих взору моему открылась совершенно удивительная картина :)
Оказывается,  заказанная мною покупка произошла не на 15 секунд позже назначенного времени , а совсем наоборот (!), на 1 секунду раньше, чем было запланировано, т.е. в 15:04:59.

Сначала я ничего не понял, но потом сообразил, что у меня то время, которое демонстрируется на нижней информационной панели и, по идее, должно отражать время сервера, когда имеется подключение к бирже, на самом деле "спешит" на 15 секунд. Кстати, я некоторое время назад даже ветку открывал здесь на форуме приблизительно по такому же поводу, но там было совсем "интересно", там время "плясало" у меня на глазах. Могло неожиданно перейти на час вперед, потом на час назад, потом еще в какую-нибудь сторона на произвольное количество часов или минут. Но я тогда же при помощи разработчиков установил причину этого явления. Все дело было в том, что я синхронизировал время моего компьютера с временем биржи с помощью ATF-ного скрипта и это давало такой побочный эффект. Разумеется, после этого я от такой синхронизации отказался.
И вроде бы все с тех пор было в порядке, ну, по крайней мере, в глаза не бросалось, а тут снова какая-то хрень вылезла. Печаль :(
Может быть пришла пора дать новые рекомендации сотрудникам брокера по настройке? :)

Но я решил на достигнутом не останавливаться и продолжить свой смелый эксперимент :)
На этот раз я заказал купить 1 лот по рынку в 15:15:00 и почти сразу же продать его тоже по рынку в 15:15:05. Все исполнилось снова с опозданием приблизительно на 15 секунд относительно часов на информационной панели, но сейчас не об этом.
Самое интересное, что время как покупки, так и продажи в таблицах заявок и сделок было указано снова ровно на 1 секунду раньше чем должно было быть. Почему так? Получается, что это не случайная допустимая погрешность, а систематическая ошибка с отклонением в одну и ту же сторону?


Прилагаю выдержки из таблиц заявок и сделок с полным описанием этих четырех сделок.

Из таблицы заявок:

Инструмент   Время   К/П   Цена   Количество   Примечание   Условие   Действие с   Действие до   Номер   Код инструмента   Режим   Клиент   Рын./Лимит.   По одной цене   Полностью/Снять остаток/Оставить   Доходность   Баланс   Номер пакета   Период   Объем   Ограничение   Транзакция   Регистрация   Время снятия   Комиссия   Автор   Снял   Время активации   Маркетмейкер   Состояние   Сообщение   ID заявки   Снять после    Исходный номер   Площадка   Скрытое количество
SRU3   15:04:59   П   0   1      15:05:00 время   текущего момента   отмены распоряжения   10995915777   SBRF-9.13   FUT   ХХХХ   M   S   W   0   0   0      0      0   15:04:46      0   ХХХХ            Исполнена   Заявка исполнена   9041      0      0
SRU3   15:05:37   К   9876   1               10995925361   SBRF-9.13   FUT   ХХХХ   L   S   W   0   0   0      9876      0         0   ХХХХ            Исполнена   Заявка исполнена   9051      0      0
SRU3   15:14:59   П   0   1      15:15:00 время   текущего момента   конца сессии   10995993010   SBRF-9.13   FUT   ХХХХ   M   S   W   0   0   0      0      0   15:09:50      0   ХХХХ            Исполнена   Заявка исполнена   9081      0      0
SRU3   15:15:04   К   0   1      15:15:05 время   текущего момента   конца сессии   10995994318   SBRF-9.13   FUT   ХХХХ   M   S   W   0   0   0      0      0   15:11:12      0   ХХХХ            Исполнена   Заявка исполнена   9101      0      0


Из таблицы сделок:


Инструмент   Время   Код инструмента   К/П   Цена   Количество   Объем   Примечание   Номер   Заявка   Режим   Клиент   Доходность   НКД   Комиссия   Автор   Тип   Код расчетов   Дата расчетов   Цена выкупа РЕПО   Ставка РЕПО   НКД на дату выкупа   Сумма РЕПО   Объем выкупа РЕПО   Срок РЕПО   Начальный дисконт   Макс. дисконт   Мин. дисконт   Блокировать   Комиссия за клиринг   Комиссия ФБ   Комиссия ТЦ   Площадка
SRU3   15:04:59   SBRF-9.13   П   9374   1   9374      766914948   10995915777   FUT   ХХХХ   0   0   0   ХХХХ   T         0   0   0   0   0   0   0   0   0      0   0   0   
SRU3   15:05:37   SBRF-9.13   К   9377   1   9377      766915398   10995925361   FUT   ХХХХ   0   0   0   ХХХХ   T         0   0   0   0   0   0   0   0   0      0   0   0   
SRU3   15:14:59   SBRF-9.13   П   9370   1   9370      766918317   10995993010   FUT   ХХХХ   0   0   0   ХХХХ   T         0   0   0   0   0   0   0   0   0      0   0   0   
SRU3   15:15:04   SBRF-9.13   К   9371   1   9371      766918421   10995994318   FUT   ХХХХ   0   0   0   ХХХХ   T         0   0   0   0   0   0   0   0   0      0   0   0   


Я понимаю, что это не слишком удобочитаемо, поэтому если надо, могу прислать то же самое в виде файла Эксель.

P.S. Наверно, эту ветку стоит перенести на подфорум "Торговый терминал Transaq",  поскольку к ATF она большого отношения не имеет :)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 12:21:32 am от Олег » Записан

Коллеги!
МТС фокусничает!
Будьте бдительны сами и предупредите всех своих хороших знакомых!
Я тоже на днях вляпался.
Схема "фокуса" описана вот здесь:
http://www.forum.sib.mts.ru/viewtopic.php?f=344&t=11381
Олег
Hero Member
*****
Сообщений: 849



Просмотр профиля Email
« Ответ #7 : Июля 19, 2013, 10:56:05 am »

Наверно, очень сложные вопросы задал? :)
Записан

Коллеги!
МТС фокусничает!
Будьте бдительны сами и предупредите всех своих хороших знакомых!
Я тоже на днях вляпался.
Схема "фокуса" описана вот здесь:
http://www.forum.sib.mts.ru/viewtopic.php?f=344&t=11381
klimov
Разработчики
Hero Member
*****
Сообщений: 815


Просмотр профиля Email
« Ответ #8 : Августа 01, 2013, 02:01:22 pm »

Здесь проблемы синхронизации времени:
у сервера время на одну секунду впереди биржевого времени.
Поэтому заявки имеет биржевое время на одну сек. меньше, чем время срабатывания заявки.
Записан
Олег
Hero Member
*****
Сообщений: 849



Просмотр профиля Email
« Ответ #9 : Августа 05, 2013, 03:29:12 pm »

Здесь проблемы синхронизации времени:
у сервера время на одну секунду впереди биржевого времени.
Поэтому заявки имеет биржевое время на одну сек. меньше, чем время срабатывания заявки.


Это так и должно быть по каким-то соображениям (опережение на секунду) или так не должно быть?
Записан

Коллеги!
МТС фокусничает!
Будьте бдительны сами и предупредите всех своих хороших знакомых!
Я тоже на днях вляпался.
Схема "фокуса" описана вот здесь:
http://www.forum.sib.mts.ru/viewtopic.php?f=344&t=11381
klimov
Разработчики
Hero Member
*****
Сообщений: 815


Просмотр профиля Email
« Ответ #10 : Августа 06, 2013, 09:03:04 am »

нет, так быть не должно. это проблемы синхронизации времени сервера.
учтите, что время сервера может также и отставать, так что заявку, выставленную в самую последнюю секунду по времени сервера, Биржа может уже и не принять.
Записан
Олег
Hero Member
*****
Сообщений: 849



Просмотр профиля Email
« Ответ #11 : Августа 06, 2013, 01:45:08 pm »

нет, так быть не должно. это проблемы синхронизации времени сервера.
учтите, что время сервера может также и отставать, так что заявку, выставленную в самую последнюю секунду по времени сервера, Биржа может уже и не принять.

Дело ясное, что дело темное :)
Записан

Коллеги!
МТС фокусничает!
Будьте бдительны сами и предупредите всех своих хороших знакомых!
Я тоже на днях вляпался.
Схема "фокуса" описана вот здесь:
http://www.forum.sib.mts.ru/viewtopic.php?f=344&t=11381
Страниц: [1] Печать 
Transaq  |  СБО "Transaq"  |  Торговый терминал Transaq  |  Topic: Когда уходит последний поезд? « предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!