ФЛУД: Это уже грааль или еще нет?!

[Олег]

Я тут робота смастерил и прогнал его на исторических данных по фьючам Сбербанка с декабря 2012 по март 2013 (всего 5 фьючей).

Вот такая вот получилась общая линия Equity.

Это уже грааль или еще нет?






А вот по фьючам РТС картинка немного хуже.

Здесь тоже по фьючам с декабря 2012 по март 2013 (всего 5 фьючей).




Причем, ошибок нет, уверен на 100%, так так тестировал параллельно в Экселе и ATF,  и там и там получил абсолютно одинаковый результат.

[White Noise]

Запускай на боевом счете - будем ждать результатов !!! Реально. 

[Heller]

Сильно похоже на оверфиттинг в начале истории. В конце как видно роста практически нет - совершенно не факт, что подобная история когда-либо повторится.

[Олег]

Сильно похоже на оверфиттинг в начале истории. В конце как видно роста практически нет - совершенно не факт, что подобная история когда-либо повторится.

Оверфиттинг это в смысле "подгонка"?
Нет, ничего не подгонял, честное слово.
Просто запустил тестировщика на каждом из 5-ти фьючерсов по-отдельности, а потом собрал все результаты вместе и построил общую линию Equity.

[bugem]

Не понял про 5 фьючей? Пять контрактов Сбера одной серии или 5 Сбера разных серий, или что то еще?

Возьмите больший период, например с 2010 по 2013, целиком и отдельно по годам

Нет, ничего не подгонял, честное слово.

Значит брали некоторые параметры по умолчанию, но ведь где то же их брали, с потолка?
И вообще для оценки системы слишком мало данных, хотя бы коротко - какая торговая идея?

[Олег]

Не понял про 5 фьючей? Пять контрактов Сбера одной серии или 5 Сбера разных серий, или что то еще?

SRH2, SRM2, SRU2, SRZ2, SRH3

Анализировал по каждому фьючерсу последние 3 месяца до его экспирации.

Потом "склеил" полученные результаты по Equity.  

Возьмите больший период, например с 2010 по 2013, целиком и отдельно по годам

Проблема в том, что я с акциями не работаю вообще, только с фьючерсами. Поэтому и анализирую именно фьючерсы.

Значит брали некоторые параметры по умолчанию, но ведь где то же их брали, с потолка?

Именно "с потолка" и брал
Прикинул приблизительно на каких периодах будут значимые результаты, ну и вставил их в тестировщик.

И вообще для оценки системы слишком мало данных, хотя бы коротко - какая торговая идея?

Торговая идея такая - собрал в одну большую кучу много-много индикаторов и вставил их в тестировщик
Предполагал, что результат будет какой-нибудь несуразный, но неожиданно получилось вполне привлекательно, потому здесь и опубликовал.

[bugem]

Проблема в том, что я с акциями не работаю вообще, только с фьючерсами. Поэтому и анализирую именно фьючерсы.

А кто запрещает тестировать на склеенном фьючерсе, хотя бы с Финама?

Прикинул приблизительно на каких периодах будут значимые результаты, ну и вставил их в тестировщик.

Это уже подгонка, хоть и интуитивно субъективная
Попробуйте во всех индикаторах, где есть сглаживание, поставить период 1. Тогда увидите есть ли у Вас статистическое преимущество.

Торговая идея такая - собрал в одну большую кучу много-много индикаторов и вставил их в тестировщик

Ну... это больше похоже на баловство . Хотя... В далекие 80-е годы первый американец (не помню уже ФИО), применивший компьтерный расчет индикаторов (до этого считали вручную на бумаге) именно так и поступил, и заработал много...

[Олег]

А кто запрещает тестировать на склеенном фьючерсе, хотя бы с Финама?

1. А где на ФИНАМе можно скачивать склеенные фьючерсы?
2. В таком подходе меня не устраивает "скачок" цены, который неизбежно будет возникать в моменты окончания одного фьюча и начале другого.

Это уже подгонка, хоть и интуитивно субъективная
Попробуйте во всех индикаторах, где есть сглаживание, поставить период 1. Тогда увидите есть ли у Вас статистическое преимущество.

Честно говоря, не уловил вашу мысль.
Вот у меня есть несколько мувингов. Там одни периоды.
И есть отслеживание пробоев максимумов и минимумов. Там совсем другие периоды.
И вы предлагаете везде поставить 1 и посмотреть, что получится?
Я и без пробы знаю, что полный абсурд получится.

[bugem]

1. А где на ФИНАМе можно скачивать склеенные фьючерсы?

Обычно все берут вот здесь:
http://www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp
Есть и другие источники (не Финам), но этот самый известный, в РФ

2. В таком подходе меня не устраивает "скачок" цены...

Так в реальной торговле Вы никуда от этого скачка не денетесь. Надеюсь очевидно без примеров.

Я и без пробы знаю, что полный абсурд получится.

Не, абсурд нам не нужен и не интересен
Конечно если торгуем по двум - трем МА ставить во всех 1 полнейшая глупость и чушь.
А вот если по уровням и фильтру МА (т.е. всего два индикатора) тогда имеет смысл еще как
Ну и конечно от бумаги и методы торговли зависит, что торгуем, тренды, отбои, патерны, стакан, или, (прости мя грешного) Черных лебедей

[Олег]

1. А где на ФИНАМе можно скачивать склеенные фьючерсы?

Обычно все берут вот здесь:
http://www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp
Есть и другие источники (не Финам), но этот самый известный, в РФ

Ну так я именно оттуда и беру всегда.
Ну и где там можно скачивать СКЛЕЕННЫЕ фьючерсы?

Так в реальной торговле Вы никуда от этого скачка не денетесь. Надеюсь очевидно без примеров.

Да уж куда очевиднее-то!

Фьючерс закончился по причине экспирации... Ну и куда скакать?!

[bugem]

Ну и где там можно скачивать СКЛЕЕННЫЕ фьючерсы?

Находим в выпадающем списке SBRF или RTS или что еще душе угодно... БЕЗ циферек. Это и есть склеенный фьюч.
Еще можете клеить сами, данные то у Вас все есть из Транзака. Полагаю, в Ёкселе это сделать не сложно.

Да уж куда очевиднее-то!

Ок. Предположим сегодня Вы или Ваша робот решили что пора роллировать SBRF-6.13 на SBRF-9.13. Имеется 5 коней SBRF-6.13 лонг. Текущая цена 9760. Продаем SBRF-6.13 5х9760. Покупаем SBRF-9.13 5х9874. Да, разница в 114п. за коня. Можно конечно подождать, а вдруг сойдутся, а вдруг снег с градом. Или применять сложные методики постепенного выхода/входа
Но от этой разницы никуда не деться.
Или ждать экспы, и брокер закроет по черти знает какой цене.

[Олег]

Находим в выпадающем списке SBRF или RTS или что еще душе угодно... БЕЗ циферек. Это и есть склеенный фьюч.

На самом деле, спасибо за инфу!

Я, разумеется, не один раз замечал эти тикеры без цифр, но почему-то всегда думал, что это они текущий фьючерс (самый близкий к экспирации по данному инструменту) так обозначают.
В смысле, можно найти его с циферками,  но можно (для удобства) не искать,  вот он на самом видном месте лежит

А то, что это склеенный фьюч, как-то даже в голову не приходило.

Еще можете клеить сами, данные то у Вас все есть из Транзака. Полагаю, в Ёкселе это сделать не сложно.

Данным из Транзака я не вполне доверяю, потому что они могут быть неполными (например, бывают же разрывы связи с сервером и т.п. неприятности). Да и не все там есть, что мне может понадобиться.
А на ФИНАМЕ есть все! Оттуда всегда и скачиваю.

Да это и без лишних слов понятно, что сам могу клеить.
Я же говою,  тогда  лишние скачки цены будут, а мне это не нравится.
Для меня гораздо проще по отдельности каждый фьюч тестировать, а потом общую Equity строить, да и не торгую я никогда перед самой экспирацией, всегда предпочитаю пораньше закрыться и на новые фьючи переключиться.

Ок. Предположим сегодня Вы или Ваша робот решили что пора роллировать SBRF-6.13 на SBRF-9.13. Имеется 5 коней SBRF-6.13 лонг. Текущая цена 9760. Продаем SBRF-6.13 5х9760. Покупаем SBRF-9.13 5х9874. Да, разница в 114п. за коня. Можно конечно подождать, а вдруг сойдутся, а вдруг снег с градом. Или применять сложные методики постепенного выхода/входа
Но от этой разницы никуда не деться.
Или ждать экспы, и брокер закроет по черти знает какой цене.

Ну вот чтобы избежать всей этой головной боли, я ВСЕГДА предпочитаю закрывать все позиции и выключать роботов за 1 день до экспирации. Следовательно, и тестировать эти периоды для меня нет никакой надобности.

[bugem]

Данным из Транзака я не вполне доверяю, потому что они могут быть неполными (например, бывают же разрывы связи с сервером и т.п. неприятности)

Ну если этим данным не доверять, то я уж не знаю чему верить
Пусть меня поправят разработчики, но когда идет докачка данных (черная срелочка на графике), котировки должны приходить в норму. Ведь для построения графиков на истории Транзак берет данные именно из папок cash. Или я заблуждался все эти годы!

Следовательно, и тестировать эти периоды для меня нет никакой надобности.

Имеет смысл, как мне кажется, учитывать этот скачок при тестировании, т.к. он будет влиять на общую эквити. И не важно, закрыли Вы позу за 1 день или за неделю до экспы. Открываетесь то Вы по ныне существующей цене. И соответственно в момент перехода прибыльная поза может стать убыточной. Хотя на тестах продолжительностью в годы конечно же эти скачки нивелируются. ИМХО.

[Олег]

Ну если этим данным не доверять, то я уж не знаю чему верить
Пусть меня поправят разработчики, но когда идет докачка данных (черная срелочка на графике), котировки должны приходить в норму. Ведь для построения графиков на истории Транзак берет данные именно из папок cash. Или я заблуждался все эти годы!

Я несколько лет назад даже тему здесь открывал по тому поводу, что у моего брокера был разрыв связи, а потом когда связь восстановилась, этот период времени (во время разрыва) так и остался белым пятном, в смысле котировки по нему так и не были получены, и, следовательно, на графиках никак не отображались. С тех пор и отдаю предпочтение данным с ФИНАМа из "Экспорта данных".

Имеет смысл, как мне кажется, учитывать этот скачок при тестировании, т.к. он будет влиять на общую эквити. И не важно, закрыли Вы позу за 1 день или за неделю до экспы. Открываетесь то Вы по ныне существующей цене. И соответственно в момент перехода прибыльная поза может стать убыточной. Хотя на тестах продолжительностью в годы конечно же эти скачки нивелируются. ИМХО.

Ну как вы не поймете простую вещь?
Вот закончился один фьючерс и вместе с ним закончился этап торговли по этому фьючерсу.

А теперь тот же самый робот запускается уже на новом фьюче и уже начинает с тех цен, которые есть там на тот момент.

При таком подходе никаких скачков нет и быть не может.

[bugem]

этот период времени (во время разрыва) так и остался белым пятном, в смысле котировки по нему так и не были получены, и, следовательно, на графиках никак не отображались.

Было, было. И еще веселее было. Открываем два графика одной и той же бумаги с одинаковым таймом, например в разных вкладках. И видим на одном из них разрыв данных. Сейчас как мне кажется исправлено.

Ну как вы не поймете простую вещь?

Олег, о чем мы спорим? Возьмите историю любой пары фьючей перед экспирацией и увидите разницу в цене. Календарный спред - это оно. Люди на этом деньги зарабатывают
И не важно, что Вы как бы начинаете новую торговлю, деньги то на которые начинаете старые