Развитие ATF

[Heller]

nikolz, да, документация была бы полезна. Отправьте на support@transaq.ru - посмотрим.

Насчет усовершенствования Интры донесу мысль разработчикам, которые этим занимаются, но насколько я знаю в планах таких усовершенствований нет.

[nikolz]

отправил

[suslik]

Олег!

По-настоящему большие деньги никогда не доверят роботам. Роботы будут дрочить на фьючерсах, следить за маржин-коллами и стоп-лоссами, но никогда не будут двигать рынки. Рынки всегда будет двигать "личность" с большими деньгами. Даже роботы, которые дрочат вслед за всевозможными западными индикаторами (фьючерсам на S&P, на нефть, на евро) никогда не смогут сравняться по доходности с крупными игроками, которые могут "переставить" Газпром или Роснефть на 15-20% выше или ниже, не взирая ни на какие S&P и иже с ними.

[nikolz]

suslik!
 Чтобы Вы не утонули в собственных рассуждениях, привожу Вам факты из СМИ подробности найдете в инете:
  Загадочный обвал, случившийся на фондовых рынках Америки 6 мая 2010 года.
В историю этот обвал вошел двумя обстоятельствами.
Во-первых, падение индекса Доу-Джонса (990 пунктов) стало самым головокружительным за все годы существования биржи.
Во-вторых, продолжалось падение всего… 5 минут (с 14:42 по 14:47), после чего рынок как ошпаренный отыграл за 90 секунд обратно 543 индексных пункта.
  Виновника знали в лицо, по меньшей мере, на протяжении последнего года, однако все это время и политики, и официозная ангажированная пресса упрямо делали вид, что не видят «героя» в упор.
  Формальная привязка Высокочастотного Трейдинга (HFT, High Frequency Trading) к обвалу состоялась уже к середине мая.
     Главными игроками высокочастотного трейдинга в стране являются Goldman Sachs, Morgan Stanley и еще десяток крупнейших банков. И именно эти банки обеспечивают те самые 40–70% ежедневного биржевого оборота.

     Сенатор Чарльз Шумер обратился в SEC c требованием запретить систему flash orders еще летом прошлого года. В сентябре 2009-го SEC предложила прописать запрет в документах финансовой реформы, продвигаемых администрацией Обамы. Политики дружно закивали, однако ничего никуда не добавили. Только после кризиса 6 мая тема flash orders снова замелькала на страницах прессы. Правда, как-то вяло и неубедительно (вспомним статью Джулии Кресуэлл).
    Возвращаясь к событиям 6 мая, можно предположить, что весь спектакль, разыгранный между 14 и 15 часами, состоял именно из алгоритмов, давно уже апробированных HFT трейдерами (правда, в меньших масштабах).
      Сначала продажа колоссального числа акций «в короткую», затем отключение компьютеров для создания вакуума ликвидности, молниеносное возвращение на рынок и закрытие коротких позиций на самом пике падения с одновременным открытием длинных позиций для последующей их ликвидации на чисто техническом отыгрыше вверх.
      С учетом феноменальной амплитуды искусственно вызванного двойного колебания рынка (сначала вниз, затем вверх) можно предположить, что 6 мая удалось заработать десятки миллиардов долларов. Может, сотни. За несколько минут. На одной лишь ловкости рук, суперкомпьютерах и... теплых чувствах, питаемых финансовой системой Америки к собственной элите.

[nikolz]

Уважаемые разработчики!
Почему нельзя в качестве отладочного сервера для ATF использовать учебный сервер финама как это сделано на comon.ru.

[Heller]

Уважаемые разработчики!
Почему нельзя в качестве отладочного сервера для ATF использовать учебный сервер финама как это сделано на comon.ru.

Не уверен, что правильно понимаю, что вы имеете ввиду, но в любом случае это по-видимому вопрос к Финаму, а не к нам.

[nikolz]

Heller !
А разве Вы это не они?

[Heller]

nikolz, нет

[nikolz]

Тут у меня Ошибочка вышла

[nikolz]

Добрый день,Heller!
Предложение следующее.
как я понял, в ATF вы пошил по пути создания своих параметров, не транслируемых с биржи, для работы с лимитами.
В результате получили кучу проблем не работающих функций getMoneyBalance, getBoughtMoney, getSecBalance.
А между тем есть простое решение, позволяющее решить все эти проблемы.
Ранее я предлагал реализовать следующее, повторю опять.
  Предлагаю реализовать в ATF функцию запроса  данных из таблиц лимитов либо получение хэша с содержимом таблицы лимитов для заданного инструмента  и клиента.
  Предполагаю, что реализация данной функции мало чем отличается от реализации функции получения данных из таблиц сделок, заявок, стоп-заявок при заданном инструменте и номере заявки(сделки) или номере строки в таблице.
А вычислять сколько денег потрачено на сделки сегодня можно и путем суммирования в ATF параметров этих таблиц.
       Еще добавил бы фильтр для выборки из таблиц по ключам.

   Если смотреть на ATF как язык для работы на бирже, то он должен реализовывать функции для работы с векторами и таблицами (фиксированной и переменной длины) и операций выборки из таблиц по ключам и операций с векторами.  

Тогда нет разницы что фортс что не фортс,
все работает одинаково.
  
Я так сделал при подключении языка Амиброкера к КВИКУ.

[Heller]

nikolz, лично мне идея таблиц нравится, но по историческим причинам у нас есть технические трудности с реализацией единого интерфейса. Разработка терминала ведет свои история от 98-го года, и поэтому разные таблицы по-разному реализованы (например, таблица всех сделок не является стандартным листконтролом из WinApi, так как на момент реализации стандартный контрол тормозил для большого количества трейдов; по тем же причинам есть таблицы с подпиской на онлайновые данные, а есть диалоги отображения результатов запросов с кнопкой "Обновить"), так что для создания единого интерфейса придется вероятно делать значительные переработки.

Я думаю что через какое-то время мы этим все равно займемся, но пока это только в перспективе, и конкретных планов у нас нет.

Ну а невозможность (временная) получить позиции по ФОРТСу связаны не с тем, что мы реализуем как-то по отдельному каждую функцию, а с какими-то более глубокими архитектурными вопросами, которые честно говоря выходят за рамки моей компетенции. Но это будет перерабатываться. Я надеюсь, что завтра мы сделаем уже наконец какое-то решение по позициям ФОРТС.

[Олег]

Я надеюсь, что завтра мы сделаем уже наконец какое-то решение по позициям ФОРТС.

Удачи Вам!

[nikolz]

Добрый день,Heller!

Хочу услышать Ваше мнение по следующему вопросу:

  Предлагаю реализовать возможность подключения внешних библиотек пользователя следующим образом:
1) Библиотеки создаются по соглашениям C или C++, передаваемые параметры тип double или указатель
2) В ATF реализуется оператор "Myfunc" :
  Myfunc(path, Namefun,var,var,,,,&var);
 path - "путь к библиотеке"
Namefun-"имя функции"
 или &Namefun - если функция возвращает значение
var  - указывается если параметр передается по значению
&var - указывается, если параметр передается по ссылке (хеш,массив,линия,буфер);

  В программе ATF,
 обращение к функции определяется обычным образом:

Например:

Myfunc("C:MyLib.dll","&robot,var,var); //описание функции
var x1=10; var x2=5;  //передаваемые в функцию значения переменных
var y=robot(x1,x2);   //обращение к функции

  Так как механизм подключения DLL на уровне Cи(С++)
достаточно прост,  
предполагаю,
что реализация функции "Myfunc" в ATF
у Вас не займет много времени ,
а открывающихся возможностей
с появлением ее в ATF бесконечное множество.

Кроме того, большинство индикаторов можно вынести в такие библиотеки и подключать их на стадии компиляции ATF программы.

[Heller]

Реализовать в том виде, как вы указали, действительно не сложно и можно вообще очень быстро, но просто я не очень вижу как вы будете эффективно взаимодействовать с ATF при таком подходе. Ведь насколько я могу судить, максимум, что вы можете с помощью этого делать - перекидываться с ATF дабловыми значениями (если только вы не хотите сохранять нужные вам данные и вести историю на вашей стороне).

Ну и со ссылками тоже не очень понятно. Данные в ATF имеют свой внутренний тип, и если давать ссылки на double или int можно, то не понятно как быть со строками, линиями индикатора и более сложными объектами типа массивов.

Хотя вероятно я пока просто не очень понимаю суть идеи как это будет использоваться.

[nikolz]

Пример:
1) Передаем в функцию указатель на массив close,
 его длину и номер последнего значения.
2) Возвращаем из функции текущее значение индикатора

Получаем возможность быстро рассчитывать сложные индикаторы и генераторы сигналов