Получение истории

[nikolz]

Добрый день!
Интересует следующий момент.
Так как в ATF нет возможности получить историю по другому инструменту или тайм-фрейму, то как возможное решение этой проблемы хочу воспользоваться информацией в каталоге cache2 терминала TRANSAQ.
  Как я понял , в cache2 находится история, отображаемая на графиках в текстовом формате.
Вопрос:
1) Там вся история с графиков или выборочная?
2) Как формируется имя файла истории (что означают цифры в имени файла)
  Опишите подробнее формат записи и формат имени, или укажите ссылку на описание.
Спасибо

[Heller]

Да, там вся история, но отписывается в файл она только в момент закрытия графика. Формируется так: вначале shortname бумаги, через подчеркивание идентификатор рынка, через подчеркивание период. Период - это просто порядковый номер нарезки по величине. Начиная 1 - минутки, 2 - 2-минутки, и т. д.

[AlexandrBK]

Формат простой текстовый, залезаете в файл и все сразу видно, поля отделены табуляцией.
Я использую эти файлы для тестирования на 15-минутках, например, за 2008 год:
Отключаюсь от сервера, закрываю график, сливаю с Финама историю за любой период, в екселе исправляю формат даты на дд/мм/гггг, добавляю колонку
<trades> и сохраняю в cach2, заменяя оригинальный файл с тем же таймфреймом.
Вуаля, можно тестировать стратегию на заданном периоде:)

[Олег]

Формат простой текстовый, залезаете в файл и все сразу видно, поля отделены табуляцией.
Я использую эти файлы для тестирования на 15-минутках, например, за 2008 год:
Отключаюсь от сервера, закрываю график, сливаю с Финама историю за любой период, в екселе исправляю формат даты на дд/мм/гггг, добавляю колонку
<trades> и сохраняю в cach2, заменяя оригинальный файл с тем же таймфреймом.
Вуаля, можно тестировать стратегию на заданном периоде:)

Оригинально, но это явно не полноценное тестирование, как в Метастоке, например

[AlexandrBK]

согласен, зато не надо переносить в метасток скрипт, да и процент прибыльных сделок меня пока не очень интересует, пока больше интересует доход за год в рублях, а это можно сделать средствами транзака!

[nikolz]

AlexandrBK!
Правильно я понял,что подменив график загружаете транзак и так как он отображает историю, то вы в процессе отображения рассчитываете в calc() сигналы?
Всем спасибо за пояснения

[Олег]

Правильно я понял,что подменив график загружаете транзак и так как он отображает историю, то вы в процессе отображения рассчитываете в calc() сигналы?

Исключено! Какие могут быть сигналы в calc(), если calc() рассчитывает сигналы, поступающие в реальном времени. А в данном случае мы имеем дело с "мёртвой" историей.

[nikolz]

Олег!
Нет calc() я думаю загружается и на свечах истории . Иначе у Вас на графиках истории не было бы индикаторов.

[Олег]

Олег!
Возможно я не совсем корректно написал
не calc a onHistoryCalculated()

Всё равно ничего не получится!
По "мёртвой" истории в Транзаке можно строить и изучать только "мёртвые" графики. Если я окажусь не прав, то очень сильно удивлюсь и обрадуюсь.

[Олег]

Олег!
Нет calc() я думаю загружается и на свечах истории . Иначе у Вас на графиках истории не было бы индикаторов.

Хотя, в принципе, да. В метастоке ведь тоже по "мёртвой" истории анализ происходит. Может и правда можно?

[AlexandrBK]

AlexandrBK!
Правильно я понял,что подменив график загружаете транзак и так как он отображает историю, то вы в процессе отображения рассчитываете в calc() сигналы?
Всем спасибо за пояснения

Извините,  сразу не ответил.
Попробую сейчас. Calc() вызывается и на свечах истории, так и есть! Даже если история "подменная"
Все индикторы рассчитываются и отображаются на истории. Если на истории индикатор сработал, он дает сигнал выставить заявку.
В эту свечу я и вставляю дополнительную линию, которая показывает заявки, например + 100  - на покупку, -100 - на продажу. Это тоже своего рода индикатор. Далее можно на истории смотреть, угадал индикатор дальнейшее движение или нет.
Но я пошел дальше. Ввел еще пару линий, одна - количество бумаг, почсле покупки их стало например +2000, после продажи -2000.
Если количество бумаг умножать на цену закрытия свечи, можно получить стоимость этих бумаг, расчет она меджу сделками или падает, а дальше я ввел еще линию, которая накапливает профит и показывает его в виде графика! Не метасток, конечно, но меня пока устраивает.

[Олег]

AlexandrBK!
Правильно я понял,что подменив график загружаете транзак и так как он отображает историю, то вы в процессе отображения рассчитываете в calc() сигналы?
Всем спасибо за пояснения

Извините,  сразу не ответил.
Попробую сейчас. Calc() вызывается и на свечах истории, так и есть! Даже если история "подменная"
Все индикторы рассчитываются и отображаются на истории. Если на истории индикатор сработал, он дает сигнал выставить заявку.
В эту свечу я и вставляю дополнительную линию, которая показывает заявки, например + 100  - на покупку, -100 - на продажу. Это тоже своего рода индикатор. Далее можно на истории смотреть, угадал индикатор дальнейшее движение или нет.
Но я пошел дальше. Ввел еще пару линий, одна - количество бумаг, почсле покупки их стало например +2000, после продажи -2000.
Если количество бумаг умножать на цену закрытия свечи, можно получить стоимость этих бумаг, расчет она меджу сделками или падает, а дальше я ввел еще линию, которая накапливает профит и показывает его в виде графика! Не метасток, конечно, но меня пока устраивает.

Тянет на Нобелевскую премию в номинации "Как превратить Транзак в Метасток". И я совсем не шучу.

Я только не понял как практически вы делаете вот это:

В эту свечу я и вставляю дополнительную линию...

[Олег]

Я только не понял как практически вы делаете вот это:

В эту свечу я и вставляю дополнительную линию...

Кажется, я понял. Вы вносите изменения в скрипт и запускаете его по-новому. Мороки, конечно, многовато, но процесс интересный, творческий! Обязательно попробую! Большое спасибо за полезные советы!

[nikolz]

AlexandrBK!
Спасибо.
Можно еще приспособить функцию isHistoryCalculated() для подсчета и вывода итогового результата
Единственный вопрос как заставить провести расчет повторно. Без перезагрузки TRANSAQ?
Вы не пробовали изменять параметры?
Должен происходить пересчет.
Если да, то можно организовать оптимизацию, используя дополнительно скрипт на AvtoIt.
 

[AlexandrBK]

Не могу прилинковать скрин-шот, там наглядно видно, что мой график доходности по сути дела собственный индикатор.
Индикатор рассчитывается на каждом calc(), который на истории вызывается по закрытию каждой свечи, если я правильно понимаю.
когда свеча сформирована, у нее доступно четыре параметра - open, close, high и low. По клозу расссчитываются две ema, их пересечение дает сигнал - это знают все. У меня дополнительная линия означает профит, который рисуется как отдельный график.
Для оптимизации есть несколько параметров, которые описываются как  extern x1=20; extern x2=25 и т.д. Открываю свойства, меняю эти параметры, тут же происходит перерасчет, и я смотрю график доходности. Могу для кадого инструмента выводить хоть пять-шесть окон со скриптом, для каждого устанавливать свои параметры и смотрю, как изменилась доходность. Транзак перегружать не надо.