Нет полной информации по инструментам

[Dfg]

Здравствуйте!
Если сочтете возможным, добавьте в коннекторе получение дополнительной информации по инструментам.

1. Нет полной информации по облигациям: номиналу, дате погашения, дате
выплаты,  величине купона, длительности купона, цены оферты, дюрации и
т.д.
Это важно! Без этой информации с облигациями нельзя работать.
По ОФЗ 52001, например, номинал меняется каждый день.


2.  Нет  достаточной  идентификационной  информации по ценным бумагам:
номер гос.регистрации, ISIN код. С течением времени и тикер и название
ценной  бумаги  (акции)  может  меняться  и опознать ее можно только по
рег.номеру   или   ISIN коду.


3.   Для   фьючерсов   и   опционов нужен дата экспирации, код и класс
базового актива. Без них, например, "рыночные ожидания" не построить.
Неплохо бы и страйк и тип опциона (put/call) добавить, чтобы не из названия их выкусывать.


Вы  конечно  можете  мне  предложить  все это вручную заносить, но это
неразумно,  коннектор  вполне может отдать эту информацию, тем-более что на
бирже она есть (Квик ее отдает, например).

[klimov]

Добрый день

Посмотрите команду get_securities_info

[Dfg]

Спасибо за ответ!

1. В логе коннектора в ответ на <command id="get_securities_info"> приходит:

<sec_info secid="27891"><secname>CHRISTOPHER & BANKS CORPORATION</secname><seccode>CBK</seccode><market>14</market><opt_type>P</opt_type><point_cost>1</point_cost></sec_info>

и это не соответствует требованиям к формату xml. Амперсанд "&" должен быть в виде "&amp;". Причем ранее в логе есть такое:

<security secid="27891" active="true"><sec_tz><![CDATA[UTC]]></sec_tz><seccode>CBK</seccode><board>MCT</board>
<shortname>CHRISTOPHER &amp; BANKS CORPORATIO</shortname><decimals>2</decimals><market>14</market><sectype>MCT</sectype>
<opmask usecredit="no" bymarket="no" nosplit="no" immorcancel="no" cancelbalance="no"/><minstep>0.01</minstep>
<lotsize>1</lotsize><point_cost>1</point_cost><quotestype>2</quotestype></security>

Тут все правильно.

2. Неправильно указан номинал облигации:
<sec_info secid="16106"><secname>Обл.федеральный займ с инд.ном</secname><seccode>SU52001RMFS3</seccode><market>1</market>
<pname>%</pname><mat_date>16.08.2023</mat_date><coupon_value>13.58</coupon_value><coupon_date>22.02.2017</coupon_date>
<coupon_period>182</coupon_period><facevalue>108170.00</facevalue><opt_type>P</opt_type><accruedint>2.07</accruedint>
<point_cost>0.10817</point_cost></sec_info>

см. например здесь:
ru.cbonds.info/emissions/issue/155637

3. Зачем указыать <opt_type>P</opt_type> не для опционов?

4. Нет информации
  по облигациям о: дате оферты, цене оферты, валюте, номере гос.регистрации, ISIN коде, офиц. текущей цене; желательно получать текущую доходность и дюрацию
  по акциям: номер гос.регистрации, ISIN код, валюта
  по опционам: цена страйк, код базового актива, валюта
  по фьючерсам: код базового актива, валюта (шага цены)

По недостающим параметрам, если будете добавлять недостающие параметры к инструментам, то уточните перечень параметров у специалиста, я тоже мог что-то упустить.

[Dfg]

Команда "get_securities_info" по всем инструментам выполняется в синхронном режиме за 2,5 минуты. Это слишком долго. Лучше бы эта команда выполнялась асинхронно и структуры sec_info приходили бы пачками, а не по одной, как сейчас.

[klimov]

>Команда "get_securities_info" по всем инструментам выполняется в синхронном режиме за 2,5 минуты. Это слишком долго.
Как я уже говорил, Коннектор не проектировался как шлюз, через который требуется получать абсолютно все данные по всем инструментам
Увы, в плане отдачи get_securities_info изменений не будет

По вашему предыдущему посту
1. Исправим

2. Такой номинал отдает шлюз Биржи, мы его только транслируем
Единственно, что он здесь отдается в копейках, а сформатирован так, будто это рубли с копейками.
Это мы исправим (будет как написано в документации - рубли с копейками)

3. исправим

4. добавим то, что сможем, но все, что описано, я обещать не могу