как возможна такая сделка?

[daytrader]

код робота прост, делаем сделку при условии предыдущей свечи.
делаем естественно на открытии следующей, это всем понятно.

внимание вопрос: КАК возможно что робот сделал сделку на тени в самой ее вершине? (в данном случае на дне). Причем сделал он ее на середине того ТФ на котором строится график. В нашем случае это были 30 минутки (например), а сделка проходить на 15 минут 13 секунд.

очень интересно

[nikolz]

daytrader !
Угадывание занятие не благодарное, но попробую предложить решение.
1) сделка совершена условной заявкой. Если поставить на покупку большой лот, то от цены покупки будет отскок вверх и возможно это будет  Low свечи.
2) Про время совсем просто запаздывание 13 секунд между серверами и терминалом.

[daytrader]

да все верно - но в нашем случае запаздывание случилось АЖ на половину ТA тут не просто сделка прошла в 15-30 (мм-сс) а СИГНАЛ был дан в 15-29 (мм-сс) так что никакого запаздывания не было. и условных заявок как и стопов в роботе пока нет.

для ясности - любой сигнал может быть дан ТОЛЬКО в 30 минут или ровно в час. ТФ 30 минут... но никак уж не в 15 минут. И всегда на открытии свечи и ну никак ни на вершине ее теней!

[nikolz]

daytrader!
Ошибка в программе робота
Вы думаете одно, а он делает другое.

[daytrader]

это первый раз! за неделю торгов! ошибка вкралась сама собой?
а код выдачи сигнала взят из примеров (в документации), только свечку он смотрит предыдущую (что бы шум фильтровать).

Code: [Select]

function init()
{
setInitCandles(1);
}


function calc()
{
line[0] = MovAvg(ind_ema, period, pt_close);

if (trend == 1 and close[-1] < line[0]) {
signal::alert("Продажа: " + getSecName() +
" пересекла сверху вниз скользящую среднюю.");
}

if (trend == -1 and close[-1] > line[0]) {
signal::alert("Покупка: " + getSecName() +
" пересекла снизу вверх скользящую вреднюю.");
}

if (close[-1] > line[0]) {trend = 1;}
else if (close[-1] < line[0]) {trend = -1;}
}

так что выдача сигнала в ТЕНИ ну никак не возможна в априори
а время сигнала, время заявки и время сделки я выводу в output

[nikolz]

daytrader !
Для вывода время заявки и время сделки
поставьте outputMultiple

[ddd323]

Точно уверены, что сделка прошла посередине свечи, а функция выставления заявки у Вас стоит в onNewCandle()?

А вообще теоретически возможно. Если инструмент настолько низколиквидный, что первый трейд на свече прошел спустя 15 минут после ее начала, а второй трейд, сразу после него был продажей большого объема, который выкосил стакан до минимума свечи. Информация о первом трейде дошла до Вашего транзака - он вызвал onNewCandle, из которого выставилась Ваша заявка (но в это время уже выполнялся второй трейд), которая прошла по цене на тот момент (низкой после второго трейда), а потом цены пошли вверх.

[daytrader]

вот вот вот ищу ошибку собственно.

Дело в том что сделка проходит по сигналу, а сигнал! проходит именно на сравнение с ПРОШЛОЙ свечой, т.е. на начало нынешней, не ранее. onNEWcabdle здесь как бы и не причем.

а торги на RI - ликвидность отпадает, точнее ее отсутствие.

[ddd323]

Размещение функции подачи заявки в onNewCandle единственная гарантия, что сигнал, если он будет существовать вызовет сделку в начале свечи.

Дело в том, что XYZ[-1] определено в любом месте программы. В результате можно получить сравнение с позапрошлой свечой, в завимости от того, когда и где вызывается.

Ну допустим все ок. Тогда другой момент - если подача заявки у вас расположена в калке, а  суть вашего сигнала, например, сравнение какого-либо индикатора, например, close, по текущей свече с XYZ[-1], то сигнал и заявка легко могут появится и в середине свечи.

[daytrader]

т.е. получается логика такая: в калке мы смотрим наступление сигнала (close что-то там), но саму сделку (подачу заявки) мы делаем на onNEWcandle

страховка логична, но я думал что close вызывается ТОЛЬКО на закрытии свечи, от того я и стакан подгружаю что бы знать текущие цены.

так что думаю, что close как раз и решает проблему НЕпоступления сигнала в середине свечи.

Единственное что я думаю... так это разрыв связи с брокером... вот тут возможно как раз то что и произошло.

Или тогда наглядный пример приведите на каком этапе сравнение сигнала с close (закрытие свечи) будет работать в середине свечи.

[nikolz]

daytrader !
close в калке  - это цена последней (текущей  сделки) не зависит от начала или конца свечи Если в свече 100 сделок то получим в калке 100 close и один вызов
функции onNewCandle на первый close в свече

[daytrader]

понял!
я почему так подумал то. Пробовал вывести текущую цену через close, так она обновлялась только в новой свечке. Вот такой у меня обман в голове произошел.

но все равно , раз в калке идет обновление только на начало свечи (как я понимаю), тоне должен сигнал пройти в середине.

Все таки "грешу" на связь. Возможно что связь с брокером прервалась перед нововй свечкой, а возобновилась в середине.

[daytrader]

и снова здасьте!

и так сегодня после клиринга снова прошла сделка в "не логики" робота.
время сделки " в 14:15:56"

что имеем. 3 минуты клиринг. 6 минут ТФ .... 15 минут + 3 = 18 ?!
я конечно могу ошибаться.. но у меня подозрение что ATF что-то путает со временем.

Сделка в 24 минуты прошла успешно.

Теперь то я вспоминаю что и в первый раз был клиринг.
как проверить? Не знаю... но проверить как-то надо.

Сигналы идут в калке и сравнивают среднюю с ПРЕДЫДУЩЕЙ свечой

if (trend == -1 and close[-1]> line[0]) {

[nikolz]

daytrader !
Вы сравниваете  цену предыдущей сделки (эта сделка может быть и секунду назад) с текущим значением line[0].
Сравнение производится внутри формирующейся свечи.
Поэтому сигнал на сделку возможен в любое время внутри свечи,
 а уровень может быть любой в пределах High и low свечи.

[daytrader]

это я понимаю, но я так же понимаю что само сравнение происходит только при новой свечи. как и вывод сообщений...

но у меня тогда вопрос консультационный:
получается что то что я вычисляю сигнал в калке, нужно перенести в onNEWcandle? Этого будет достаточно? А все остальное стопы и прочие настройки) оставить в калке.
тогда у меня сигнал и заявка будут только на новой свечи.
так?