onNewCandle() - особенности и недостатки

[Joni2]

событие onNewCandle() не всегда корректно для работы со свечками.
например, при работе на фьюче РТС получается:
последние бар перед клирингом 18:44 - получим только после окончания в 19:00
последний бар сессии 23:49 - получим только на следующий день 

предложение:
рассмотреть возможность добавления события onCandle()  - возникающего по закрытию свечи. (так сделано во многих программах и платформах тех. анализа).
Что скажите?

[Heller]

Это сложно сделать. От биржи просто приходят сделки, по которым формируются свеси, и какая из этих сделок последняя в свече - не известно.

А как это реализовано в других программах? Не могли бы вы кинуть ссылку, может быть у нас появятся мысли как это сделать грамотно.

[Joni2]

поясните пожалуйста, как вы формируете событие onNewCandle() ?
по времени сделки на бирже?
когда сделка пришла с временем следующей минуты (или другого тайм-фрэйма), формируется  onNewCandle() , сделка записывается в новый бар.
Все правильно?

[Heller]

Да, все именно так.

[Joni2]

Я тоже именно за такой способ 

Второй вариант (по обсуждениям с разработчиками и собственному опыту) -
использование локального или серверного времени для определения границ свечей.
И вот тут мы можем получить неоднозначность   

[Heller]

Да, вот из-за этой неопределенности и есть проблемы в реализации функции по закрытию свечки. Но таймер мы планируем сделать.

[nikolz]

Добрый день,Heller !
По-моему мнению проблема решается следующим образом.
Во-первых, надо четко определить понятие "свеча".
Ранее на форуме уже была дискуссия о свечах.
Приведу свое определение свечи:
Свеча - это фильтр , который из множества сделок,
совершенных на фиксированном  интервале времени,
 выделяет лишь 4 сделки,
которые удовлетворяют следующим условиям:
1) Первая сделка на интервале.
Цена этой сделки - это Open свечи
2) Сделка внутри интервала с максимальной ценой.
Цена этой сделки - это  High свечи
3) Сделка внутри интервала с минимальной ценой.
Цена этой сделки - это Low свечи
4) Последняя сделка на интервале.
Цена этой сделки - это Close свечи

При этом, задаваемый интервал времени будем считать закрытым слева ( т е условие >= ) и открытым справа ( < )

Если строго придерживаться данного определения,
 то обсуждаемая Вами проблема просто не возникает.

Примеры:

Свеча в конце дня.
 Интервал 1 минута
Цена открытия свечи Open = цене первой сделки,
 время совершение которой больше или равно 18:44:00
Цена закрытия свечи Close= цене последней сделки,
время совершение которой меньше  18:45:00.

Применительно к дневным свечам.
Первая свеча дня всегда получается в начале торгового дня,
а последняя - в момент окончания торгового дня

Применительно к клирингу
Никаких переносов свечей через момент клиринга не возникает.

Успехов

[Heller]

А соершенно не вижу каким образом то что вы написали относится к тому, что описывает Joni2.

[nikolz]

Добрый день,Heller!
Joni2 написал:
событие onNewCandle() не всегда корректно для работы со свечками.
например, при работе на фьюче РТС получается:
последние бар перед клирингом 18:44 - получим только после окончания в 19:00
последний бар сессии 23:49 - получим только на следующий день  Смеющийся

предложение:
рассмотреть возможность добавления события onCandle()  - возникающего по закрытию свечи. (так сделано во многих программах и платформах тех. анализа).
Что скажите?

Вы ответили:
Это сложно сделать. От биржи просто приходят сделки, по которым формируются свечи, и какая из этих сделок последняя в свече - не известно.

Так вот, из того определения , которое я написал, последняя сделка определяется точно и без проблем.