Нужен индикатор "Дельта" (разница между покупками и продажами).

[Makin]

В ранних версиях Transaq было что-то похожее на "Дельта". Сейчас нет. Может есть у кого такой индикатор?

[Pilgrim]

Если правильно понял, то Вам нужен:
- getLastTradeDirection() - «направление последний сделки ('B' - удовлетворена заявка на покупку, 'S' - на продажу; в противном случае неизвестно) (ATF 1.17)» (из документации),
ну и
- getLastTradeVolume() - «получить объем в последней сделке по данной бумаге. (ver. 1.11)» (от туда же).

В принципе, 7-10 строчек вместе с «красивостями». Средства у АТФ для «Дельты» есть. Допускаю, что на форуме и пример найдётся ...

[Makin]

Индикатор "Дельта", показывающий кого больше, покупателей или продавцов

[Pilgrim]

Ну да, конечно. Я Вам и привёл две функции которые являются основой для «Дельты».
В «калке» подсчитываете объёмы для «инициаторов сделок» (S/B) - их разница и есть «Дельта» для текущей свечи.
На новой свече обнуляете «S» и «B». «Эту песню не задушишь, не убьешь!» ©, что называется.
Попробуйте написАть, там максимум строк десять ...

[Makin]

Да вот ни писака я, к сожалению. Ищу, может готовый у кого-то в загашнике выляется.

[Pilgrim]

Нашёл старый скрипт, в нём «Дельта» была как компонента.
Выбросил всё лишнее, вроде должен работать.
На рынок уже опоздал, не проверял.

//   ==================================================================================

#line 0 hist   #98FB98
#line 1 hist   #FFC0CB

static vr_BBSS;
static vr1_V_trd = 0;
static vrS_V_SUM = 0;
static vrB_V_SUM = 0;


                              function onNewCandle()               {

vrB_V_SUM = 0;
vrS_V_SUM = 0;
                                                            }



                              function calc()                     {

if ( isHistoryCalculated() )                                       {

   vr1_V_trd   = getLastTradeVolume();
   vr_BBSS      = getLastTradeDirection();

      if ( vr_BBSS == "S" )   { vrS_V_SUM   +=   vr1_V_trd;}
      if ( vr_BBSS == "B" )   { vrB_V_SUM   +=   vr1_V_trd;}

line[0]   =   vrB_V_SUM;
line[1]   = - vrS_V_SUM;

                                                            }
                                                            }

//   ==================================================================================

[Makin]

Спасибо большое, что откликнулись. Только запустил, работает. Уточните, пожалуйста, на оновании каких данных/цифр он рисует гистограмму?

[Pilgrim]

Информация о инициаторах сделки с биржи - штатная.
Разработчики ПО просто её транслируют в терминал.
Но вот АТФ, насколько я понял из форума, получает эти данные несколько в другом виде.
Есть у него некоторое отклонение от терминала (процентов, по наблюдениям, до 3-5).
Не думаю, что это критично, но такое вот.
Попробуйте в поиске забить: «getLastTradeDirection()», там может на ветках подробнее что нибудь почитаете.
Просто надо помнить, что функция учитывает рыночные(!) заявки. А это как бы двух участников из пяти
(маркет-мейкер, лимитный покупатель/продавец, рыночный покупатель/продавец).
Это я вообще - о ценности «Дельты» ...

И да, можете проверить работу скрипта: сумма двух гистограмм = Volume ...

[Makin]

Спасибо еще раз!

[Матвей]

Всем привет!Ребята,почему этот скрипт вверху не сохраняет данные индикатора,в чем здесь дело?Даже переключаясь на другой таймфрейм,показания сбрасываются.Что нужно добавить?

[RenatNig]

Не сохраняет данные, при переключении инструментов сбрасывается. Подскажите что нужно добавить? Спасибо!

[Almaz]

Нужно писать программу причем не маленькую

[Almaz]

Кстати разработчики вопрос: а почему бы не сохранять объем в виде дельты на истор. данных? на один массив больше