Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Августа 15, 2020, 02:05:25 pm
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости:

Transaq  |  СБО "Transaq"  |  TRANSAQ Connector  |  Topic: Цена закрытия « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Цена закрытия  (Прочитано 201 раз)
Makc71
Newbie
*
Сообщений: 6


Просмотр профиля Email
« : Июля 03, 2020, 01:13:18 pm »

После введения вечерней сессии на фондовой секции мосбиржи неверно транслируются параметры quotation closeprice и quotation change. Согласно https://www.moex.com/s1194 в качестве цены закрытия используется цена аукциона закрытия, а не цена последней сделки вечерней сессии. Из-за этого часть инструментов точкой отсчета имеют закрытие основной сессии, а часть - последнюю сделку вечерней, очень неудобно. Возможно это исправить? Для терминала тоже актуально.
Записан
klimov
Разработчики
Hero Member
*****
Сообщений: 776


Просмотр профиля Email
« Ответ #1 : Июля 08, 2020, 11:09:10 am »

Цена закрытия (LEGALCLOSEPRICE) - это некая РАСЧЕТНАЯ "официальная" цена закрытия.
Она используется для учётных целей депозитариев, управляющих компаний и т.п.

А closeprice и change вычисляются только на основании цен фактических последних сделок
И неважно когда они произошли.
Это может быть просто ласт дневной сессии (если не было сделок в аукционе закрытия), цена сделок аукциона закрытия, ласт вечерней сессии (если были сделки в ней)
Записан
Makc71
Newbie
*
Сообщений: 6


Просмотр профиля Email
« Ответ #2 : Июля 08, 2020, 04:57:45 pm »

Благодарю за ответ!

Получается,
- для фондового рынка closeprice считается последней ценой вечерней сессии
- для срочного - последней ценой дневной сессии
- биржа считает closeprice ценой аукциона закрытия
По сути 3 разных метода подсчета одной и той же величины

Почему нельзя сделать, аналогично срочному рынку, цену закрытия равной последней цене дневной сессии? тогда будет единообразие closeprice торгуемых вечером, неторгуемых вечером и для инструментов срочного рынка.
Записан
Makc71
Newbie
*
Сообщений: 6


Просмотр профиля Email
« Ответ #3 : Июля 10, 2020, 09:51:37 am »

Я имею в виду использование поля биржевых данных
PREVLEGALCLOSEPRICE d16.6 Цена закрытия предыдущего дня
вместо
PREVPRICE d16.6 Последняя предыдущего дня

Если Вы сомневаетесь, могу уточнить у биржи, какой параметр следует использовать в данной ситуации
Записан
klimov
Разработчики
Hero Member
*****
Сообщений: 776


Просмотр профиля Email
« Ответ #4 : Июля 14, 2020, 12:35:46 pm »

>- для фондового рынка closeprice считается последней ценой вечерней сессии
>- для срочного - последней ценой дневной сессии

Тут нюанс в том, что на ФР вечерние торги - это продолжение СЕГОДНЯШНЕЙ сессии,
а на срочном рынке - это начало ЗАВТРАШНЕЙ сессии (и именно по цене закрытия ДНЕВНОЙ сессии производится клиринг)

>- биржа считает closeprice ценой аукциона закрытия
Повторюсь: не closeprice, а именно LEGALCLOSEPRICE - расчетная цена для разного рода учетных дел.
Это не третий метод расчета, а просто другой показатель.

>Если Вы сомневаетесь, могу уточнить у биржи, какой параметр следует использовать в данной ситуации
Дело в том, что параметр CHANGE (в терминале Транзак  столбец "К закрытию") для фондового рынка мы получаем готовым от шлюза Биржи.
И Биржа считает его именно от PREVPRICE
   CHANGE = LAST – PREVPRICE
« Последнее редактирование: Июля 14, 2020, 05:40:50 pm от klimov » Записан
Страниц: [1] Печать 
Transaq  |  СБО "Transaq"  |  TRANSAQ Connector  |  Topic: Цена закрытия « предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 2.0.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!