Размер стакана

[Hoka-spb]

Вопрос: Если использовать TRANSAQ , сколько позиций в стакане можно получить с сервера ?
И можно ли их вообще получить ?

В реальных терминалах Квик глубина стакана 20                     <- ответ FINAM.

Когда прилетает куча мелких заявок, крупные заявки не видны. А в остальном QUIK c LUA костылями вполне себе работает как коннектор. На форуме Quik предлагают найти другого брокера т.к. глубина
стакана - это настройки сервера (и клиента) Quik. 
 

[klimov]

Внутри самого Транзак нет ограничений на глубину стакана.
Т.е. клиент получает все, что отдает биржевой шлюз.
Но у рынков глубина стакана разная.
Вас какой рынок интересует ?

[Hoka-spb]

TQBR - Мосбиржа акции

Больше интересует протокол на котором работает Транзак ?

[klimov]

Протокол Транзак не публичный. Данные можно получать только через API (TRANSAQ Connector)
В "стаканах" ФР Мосбиржи отдается максимум по 20 строк в продажу и в покупку

[Hoka-spb]

Я правильно понял : 

   - Quik отдает все, что ему приходит с биржи moex, а остальные заявки народу не показывают ?

    - C помощью TRANSAQ больше 20 заявок с moex в одном запросе не получить ?

[klimov]

Про Quik лучше спросить у разработчиков Quik

Про TRANSAQ я вопроса не понял.

В Коннекторе нет "запроса на заявки".
Чтобы получать данные о биржевом "стакане" приложению нужно выполнить команду ”subscribe”
и передать  в элементе <quotes> идентификаторы бумаг, стаканы которых вам нужны.

Коннектор будет отдавать все данные, которые придут от биржи.
В настоящий момент от шлюза ФР МБ приходит "стакан" глубиной в 20 цен на покупку и столько же цен на продажу
(Это максимум. По неликвидным инструментам строк м.б. и меньше )

[Hoka-spb]

На Python с помощью asyncio я получаю из Quik события (сообщения, Events) : onAllTrate - обезличенные сделки и onQuotes - стаканы.  Я обозвал эти данные запросом. Извините, это моя ошибка.

Для фондового рынка российских акций TQBR :

В Quik        в стакане +/- 10 позиций цены.  Максимум 20.

В TRANSAQ в стакане +/- 20 позиций цены.  Максимум 40 ?    (Yes,No)

     

[klimov]

>>В TRANSAQ в стакане +/- 20 позиций цены.  Максимум 40 ?    (Yes,No)

Вот сколько строк вы видите в "стакане" по бумаге в терминале Транзак,
столько строк и получит Коннектор подписавшись на quotes по этой бумаге